Зміст
В
Введення
1. Теоретичні основи управління грошовими потоками комерційного банку
1.1 Поняття і класифікація грошових потоків
1.2 Аналіз руху грошових потоків
2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками на прикладі ЗАТ В«КМБ БАНКВ»
2.1 Коротка характеристика ЗАТ В«КМБ БАНКВ»
2.2 Аналіз руху строкових коштів
2.3 Аналіз руху грошових коштів до запитання
3. Висновки та рекомендації з управління грошовими потоками в комерційному банку ЗАТ В«КМБ БАНКВ»
Висновок
Список використаних джерел
В
Введення
Увага наукових працівників і банківських практиків привертають методи моделювання діяльності комерційного банку, які дозволяють прогнозувати його розвиток. Серед повних моделей банку розрізняють випадкові, імовірнісні та детерміновані. Проте всім їм притаманні деякі недоліки. Так, поза уваги імовірнісних моделей залишаються наступні питання:
В· динаміка строкових активів і пасивів, які зазвичай складають левову частку загальних вимог і зобов'язань;
В· закономірності В«Пасивної еволюціїВ» термінових активів і пасивів, а саме, детермінованого руху грошових коштів, пов'язаного
В· з уже укладених договорів;
В· методи розділення випадкових і детермінованих операцій.
Іншим крайнім підходом є побудова повністю детермінованих моделей банку, згідно з якими випадкові грошові потоки, наприклад випадкове відтворення банківських послуг внаслідок укладення нових договорів, не враховуються зовсім. Тим не менш істотну перевагу таких моделей - це явний облік динаміки термінових активів і пасивів.
У реальному банку частина операцій є детермінованою, а інша частина - випадковою. Тому моделі, які описують реальну діяльність банку, повинні враховувати як детерміновані операції, так і випадкові, причому в розрізі термінів погашення.
У курсовій роботі показано, що такі моделі виявляються дуже корисними для розділення випадкових і детермінованих операцій шляхом виявлення джерел невизначеності грошових потоків банку (у тому числі грошових коштів до запитання). З допомогою цих моделей розроблено методи побудови історичних рядів невизначених грошових потоків, які призначені для подальших статистичних досліджень. Наводиться загальна методика управління строкової ліквідністю банку, яка враховує як детерміновані, так і випадкові грошові потоки банку. Слід зазначити, що тут не розглядаються методи статистичних досліджень, прогнозування часових рядів і стохастичною оптимізації.
В
1. Теоретичні основи управління грошовими потоками комерційного банку
В
1.1 Поняття і класифікація грошових потоків
Грошовий потік - це грошові кошти, під якими розуміються депозитні (або поточні) рахунки і готівкові гроші, одержувані банком від усіх видів діяльності і витрачаються на забезпечення подальшої діяльності. Крім того, в розрахунок грошови...
