Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Основні поняття і принципи розрахунку показників економетрики

Реферат Основні поняття і принципи розрахунку показників економетрики


















Основні поняття і принципи розрахунку показників економетрики

Завдання 1. Основні поняття економетрики


1.1 Визначте, на якому малюнку показані тимчасові дані, а на якому просторові

економетрика коефіцієнт детермінація апроксимація

На малюнку 4 представлені тимчасові дані (показана динаміка 5 показників по місяцях року). На малюнку 5 показані просторові дані (одноразово визначається значення 5 показників). br/>В 

Визначте види регресій


- множинна лінійна регресія;

- множинна нелінійна (гіперболічна) регресія;

- парна нелінійна (екпоненціальная) регресія.

Позначення ті - помилка регресії, а в 3 рівнянні ще й число е = 2,71.


Завдання 2. Показники якості регресії


.1 Для чого використовується середня помилка апроксимації?


Для оцінки якості однофакторний моделі в економетрики використовують коефіцієнт детермінації і середню помилку апроксимації. Середня помилка апроксимації визначається як середнє відхилення отриманих значень від фактичних. br/>В 

Допустима помилка апроксимації не повинна перевищувати 10%.

Необхідність визначення помилок апроксимації обумовлена, по-перше, тим, що дозволяє судити про недостатню надійності отриманих результатів моделювання, якщо відхилення розрахункових значень в точках спостережень істотно відрізняються від задаються в якості вихідних даних величин. По-друге, високі значення помилки апроксимації можуть свідчити про недостовірність визначення самих вихідних даних, що дозволяє використовувати цей показник для їх відбраковування і покращувати якість результатів. br/>

2.2 За Російської Федерації за 2009 рік відомі значення двох

В 

ознак (табл. 1).


Таблиця 1


Для оцінки залежності у від х побудована парна лінійна регресійна модель за допомогою методу найменших квадратів:


В 

Парний коефіцієнт кореляції дорівнює.

Середня помилка апроксимації

Табличне значення критерію Фішера Fтабл = 4,96.

Фактичне значення Fфакт = 132.

Оцінити лінійну модель.

Побудоване рівняння регресії показує, що з ростом грошових витрат населення знижується питома вага витрат на продовольчі товари - із збільшенням доходів на 1 рубль, питома вага витрат на продовольчі товари знижується на 0,004 процентних пункту.

Визначимо значення коефіцієнта детермінації як квадрат парного коефіцієнта кореляції (-0,307) 2 = 0,094. Це означає, що варіація залежного ознаки (y) тільки на 9,4% пояснюється варіацією незалежного ознаки (x). Середня пом...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рівняння регресії. Коефіцієнт еластичності, кореляції, детермінації і F-кр ...
  • Реферат на тему: Визначення параметрів нелінійності підсилювача апаратури ВЧ зв'язку по ...
  • Реферат на тему: Коефіцієнт детермінації. Значимість рівняння регресії
  • Реферат на тему: Розрахунок коефіцієнта еластичності і показників кореляції і детермінації
  • Реферат на тему: Алгоритм створення бази даних &Значення коефіцієнта і показників ступеня у ...