В
Реферат
За дисципліни: В«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИВ»
На тему:
В«ГНУЧКА РИЗИК-ориентируемой СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ КРЕДИТНОГО РІШЕННЯ У процесі роздрібного КРЕДИТУВАННЯ В»
В
р. Москва - 2009
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ
Важливою частиною процесу прийняття рішення про можливість надання кредитного продукту фізичній особі є здійснення багатосторонніх перевірок клієнта для визначення ступеня його потенційної проблемності і ризику неповернення їм запитаної позички. Як правило, даний процес складається з декількох взаємопов'язаних і упорядкованих процедур. p> Зазначені процедури в Залежно від форми організації процесу в конкретному кредитному установі можуть виконуватися на різних етапах розгляду заявки з тією чи іншою ступенем автоматизації. Перелік обов'язкових перевірок і відведений для їх виконання час обумовлені параметрами заявки і видом запитуваної продукту. Наприклад, при розгляді заявок на надання кредитних карт з незначним лімітом банк може відмовитися від контрольних продзвонів або виїздів для верифікації клієнтських даних, застосувати спрощені процедури андеррайтингу, скористатися автоматичними скоринговими алгоритмами і т.д. Багато що залежить від прийнятої в конкретному кредитному установі кредитної політики, розвиненості системи управління ризиками, алгоритмів, практично реалізованих в інформаційних системах, та інших факторів. p> У цій статті будуть розглянуті деякі нові підходи до організації системи прийняття кредитного рішення з надання роздрібних кредитних продуктів, що базуються на наступних принципах:
1) перевірки складаються з окремих процедур (етапів, підетапів), упорядкованих з урахуванням витрат на їх здійснення та очікуваного від їх застосування ефекту;
2) набір призначуваних для конкретної кредитної заявки перевірочних процедур (програма перевірки) визначають її початкові параметри і ряд супутніх факторів;
3) залежно від проміжних результатів перевірки і параметрів кредитної заявки, уточнених в ході процедур перевірки, початкова програма може динамічно змінюватися, а саме: скорочуватися, продовжуватися, припинятися; крім того, може змінюватися склад необхідних процедур перевірки;
4) у процесі прийняття рішення автоматичним скоринговими алгоритмам відводиться дещо інша, що відрізняється від широко застосовуваних роль. br/>
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ
Система прийняття кредитного рішення в кожній конкретній кредитної організації має свої (часом істотні) особливості. Конкретні параметри настройки та критерії системи також індивідуальні і багато в чому обумовлені діючої кредитної політикою банку і можливостями його інформаційних систем. p> Перелічимо основні етапи перевірки, що мають місце в загальному випадку:
1) первинна оцінка ризиків по угоді: візуальні і док...
