Зміст
1.Особенності побудови тарифів по страхуванню життя. Поняття про актуарних розрахунках 4
2. Таблиці смертності і середньої тривалості майбутнього життя як основа для побудови тарифних ставок 9
3. Норма відсотка. Її математичний вираз і вплив на величину тарифних ставок 14
4. Методика побудова одноразових нетто-ставок по страхуванню на дожиття і на випадок смерті. Нетто-ставки страхової ренти 19
5. Поняття комутаційних чисел. Методика розрахунку нетто-ставок через комутаційні числа 25
6. Методика переходу від одноразової до річної нетто-ставкою. Річна нетто-ставка. Сукупна ставка на випадок смерті і дожиття, її аналіз 30
1.Особенності побудови тарифів по страхуванню життя. Поняття про актуарних розрахунках. br/>
Побудова тарифів по страхуванню життя має такі особливості:
1. Розрахунки проводяться з використанням демографічної статистики та теорії ймовірності.
2. При розрахунках застосовуються способи довгострокових фінансовим-вих числень.
3. Тарифні ставки-нетто складаються з декількох частин, кожна з яких покликана сформувати страховий фонд по одному з видів страхової відповідальності, включених в умови страхування.
Поєднання математичних методів, застосовуваних статистиці, теорії ймовірності та довгострокових фінансових числень породило особливу галузь науки - теорію актуарних розрахунків, на основі якої встановлюються тарифні ставки і резерв внесків по страхуванню життя. Актуарні розрахунки - це система математичних і статистичних методів, за допомогою яких визначаються фінансові взаємовідносини страховика і страхувальника з довгострокового страхування життя.
Тарифна ставка визначає, скільки грошей кожен з страхувальників повинен внести в загальний страховий фонд з одиниці страхової суми. Тому тарифи повинні бути розраховані так, щоб сума зібраних внесків виявилася достатньою для виплат, передбачених умовами страхування. Таким чином, тарифна ставка - це ціна послуги, наданої страховиком населенню, тобто своєрідна ціна страхового захисту. Від чого ж залежать її розміри, як встановити ціну на той чи інший вид страхування життя?
Повна тарифна ставка називається брутто-ставкою. Вона складається з нетто-ставки і навантаження. Завдання нетто-ставки - забезпечити виплати страхових сум, тобто виконання фінансових зобов'язань страховика за договорами страхування. Навантаження призначена компенсувати витрати на ведення страхових операцій.
Своєрідність операцій страхування життя проявляється при побудові нетто-ставки. Умови страхування життя звичайно передбачають виплати у зв'язку з дожиття застрахованого до закінчення терміну дії договору страхування або у випадку його смерті протягом цього строку. Крім того, передбачаються виплати у зв'язку з втратою здоров'я внаслідок травми і деяких хвороб.
Таким чином, для обчислення обсягу страхового фонду потрібно мати відомості про те, скільки осіб з числа застрахованих доживе до закінчення терміну дії їх договорів страхування і скільки з них щороку може померти, у скількох з них і в якій мірі настане втрата здоров'я. Кількість виплат, помножене на відповідні страхові суми, дозволить визначити розміри майбутніх виплат, тобто з'явиться можливість дізнатися, в яких розмірах потрібно буде акумулювати страховий фонд.
Тривалість життя окремих людей коливається в широких межах. Вона відноситься до категорії випадкових велич) чисельне значення яких залежить від багатьох факторів, настільки віддалених і складних, що, здавалося б, їх неможливо виявити і вивчити. Теорія ймовірності та статистика досліджують випадкові явища, що мають масовий характер, в тому числі смертність населення. Встановлено, що демографічний процес зміни поколінь, виражається у зміні рівня повіковий смертності, підпорядкований закону великих чисел, сталь одноманітному у своїх проявах і настільки достовірному в результатах, що він в змозі служити основою фінансових розрахунків у страхуванні.
Демографічної статистикою виявлена ​​і виражена за допомогою математичних формул залежність смертності від віку людей. Розроблено спеціальна методика складання так званих таблиць смертності, де на конкретних цифрах показується послідовна зміна смертності слідом за віком. Цими таблицями страхові організації користуються для розрахунку тарифів.
Крім закономірностей, пов'язаних з процесом дожіваемості та смертності, при побудові тарифів враховується довгостроковий характер операцій страхування життя, оскільки ці договори укладаються на тривалі терміни: 3 і більше років. У протягом усього часу їх дії (або на самому початку терміну страхування при одноразової сплаті) страхові органи отримують внески. Виплати ж страхових сум виробляються протягом строку страхування або після закінчення певного періоду від початку дії договору, якщо настане смерть застрахованого або він втратить здоро...
