Розробка заходів з оцінки та зниження ризиків банківської діяльності на прикладі філії Новосибірський ВАТ АЛЬФА-БАНК
Зміст
Введення
. Проблеми оцінки та зниження ризиків у діяльності комерційних банків
. 1 Сучасний стан банківської системи РФ
. 2 Класифікація і оцінка банківських ризиків
. 3 Управління та вдосконалення оцінки банківських ризиків
. Аналіз фінансової діяльності ВАТ «АЛЬФА-БАНК»
. 1 Загальна характеристика банку
. 2 Аналіз активів і пасивів
. 3 Аналіз доходів і витрат
. 4 Аналіз ризиків ВАТ «АЛЬФА-БАНК»
. Розробка заходів з оцінки та зниження ризиків банківської
діяльності у ВАТ «АЛЬФА-БАНК»
. 1 Впровадження скоринг-моделі оцінки кредитоспроможності клієнтів банку
. 2 Реструктуризація заборгованості
. 3 Збільшення ресурсів за рахунок створення нового депозиту «Успіх»
. 4 Видача кредитів під забезпечення державними цінними паперами
. Перерахунок фінансових показників запропонованих заходів
Висновок
Список літератури
Додаток
ризик банк кредитоспроможність депозит
Введення
Особливості посткризової моделі розвитку російських комерційних банків визначаються завданнями формування стійкої національної фінансової системи, здатної протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам. Російські комерційні банки і банківська система, в цілому, знову відчувають труднощі з ліквідністю у зв'язку з тим, що зростає вартість запозичень на міжбанківському ринку. У зв'язку з цим, банки збільшують відсотки за депозитами, щоб залучити гроші з внутрішнього ринку і знизити ризики ліквідності.
Важливою складовою розвитку вітчизняних банків в умовах невизначеності та фінансової нестабільності виступає диверсифікація портфелів та інструментів, що дозволяє мінімізувати втрати в разі реалізації загроз глобальної фінансової економіки. В умовах невизначеності економіки, суб'єктам фінансового ринку складно оцінити якість систем управління ризиками комерційних банків. Кредитні ризики, кредитні спреди та операційні ризики є основними видами ризиків російських комерційних банків, тому функціонально необхідні нові функціонально дієві інструменти і технології їх оцінки.
У процесі своєї діяльності комерційні банки стикаються з сукупністю різних загроз і супутнім їм видів ризиків, що відрізняються між собою за часом виникнення, сукупності зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на їх рівень; однак, всі види ризиків взаємопов'язані і мають значний вплив на діяльність банків.
Зміна одного виду ризику викликають зміну практично всіх інших ризиків комерційного банку, що ускладнює вибір методу аналізу рівня конкретного ризику, прийняття ефективного рішення щодо його оптимізації та визначає необхідність комплексної оцінки безлічі інших ризикових факторів. У зв'язку з цим, необхідна модернізація системи управління ризиками на основі розробки нових методів їх аналізу, оцінки рівня і інструментарію регулювання.
Незважаючи на існуючу диференційовану лінійку інструментів оцінки ризиків, ряд останніх, наприклад, пов'язаних зі зміною поведінки суб'єктів ринку і працівників банку, зі станом світових фінансових ринків, складно прогнозувати, незалежно від обсягу наявної інформації. Сучасна ситуація в російському банківському секторі визначає необхідність виявлення нових підходів до вирішення практичних проблем формування комплексної системи управління ризиками банків, орієнтованої на забезпечення їх надійності та стійкості.
Ступінь розробленості проблеми. Питання впливу фінансової глобалізації на формування механізмів регулювання ризиків фінансово-кредитних інститутів представлені в працях російських вчених-економістів і практиків: Абрамова А., Аганбегяна А., Авдокушин Є., аліфанові Є., Андрєєвої Л., Анікіної І., Архипова А. , Білолипецький В., Боднера П., Бурякова Г., Галкіна В., Ільясова С., Коллонтая В., Кочетова Е., Кочмоли К., Красавиной Л., Осипова Ю., Радигіна А., Росліковой І., Сизова В., тостика В., Чубарової Г. та ін.
Світовий досвід управління фінансовими ризиками в стратегії комерційного банку представлений в працях відомих зарубіжних учених: Роуза П., Бернарда Г., Бессі Дж., Боссон Б., Кроу М., Галай Д., Марка П...
