Статистичний аналіз банківської діяльності.
Дослідження моделей оцінки кредитних ризиків
В В В В В В В В В В В В В В В
Санкт-Петербург
2007
Зміст
Введення. 3
Підходи до оцінки кредитного ризику. 6
Недоліки методик Базеля II 8
Глава 1. Огляд моделей оцінки кредитного ризику. 10
1.1.Понятие якості та прозорості методик. 10
1.2.Характеристика фізичного особи. Структура даних. 13
Глава 2. Статистичні та економетричні методи оцінки ризику. 15
2.1. Скорингові методики. 15
2.2. Кластерний аналіз. 17
2.3. Дискримінантний аналіз. 21
2.4. Дерево класифікацій. 25
2.5. Нейронні мережі. 26
2.6. Технології Data mining. 27
2.7. Лінійна імовірнісна регресійна модель. 28
2.8. Логістична регресія. 33
Висновок. 37
Література. 41
Введення
Динамічний розвиток фінансового ринку, поява нових інструментів і інститутів сприяють виникненню явних і прихованих загроз стабільності. Попередження криз безпосередньо пов'язано з виявленням ризиків і управлінням ними. Прикладом з впровадження в міжнародну практику методів оцінки ризиків є Базельська Угода про норму власного капіталу, в якому достатність капіталу визначається за допомогою коефіцієнтів, що враховують кредитний, ринковий і операційний ризики. За останнє десятиліття Базельський комітет банківського нагляду опублікував сім нормативів з управління процентними, кредитними, операційними і пов'язаними з похідними фінансовими інструментами і електронним банкінгом ризиками. Сьогодні існує безліч різних методів їх визначення та управління. p> У 1988 р. було укладено Базельська угода про норму власного капіталу банків (Базель-1), яке з урахуванням накопиченого досвіду було поліпшено. Новий варіант угоди (Базель-2) опублікований в червні 2004 р. У нього входять майже методи попередження криз, які складають три підстави (частини) угоди. Як зазначено вище, встановлено вимоги до достатності капіталу банків з урахуванням можливого покриття ризиків, методики оцінки ризиків та управління ними. Таким чином, встановлені стандарти і норми банківської практики, що дозволяють враховувати ризики, уникати їх і запобігати.
Дана угода спрямоване на посилення нагляду за достатністю капіталу, що припускає ефективний контроль за адекватністю оцінки прийнятих ризиків і функціонуванням внутрішніх методик банку. Базель-2 робить акцент на необхідності зміцнення ринкової дисципліни, вимагаючи розкриття банком повної інформації про склад капіталу і прийнятих ризиках. Пропонований Базельським угодою-2 механізм попередження банківських криз найбільш логічний і цілісний. У різних документах з банківського нагляду рекомендується використання стрес-тестування та раннього попередження.
Неможливо гарантувати повне попередження всіх криз, так як це форма прояву протиріч процесу розвитку і наслідок безлічі факторів, часто перебувають поза фінансових ринків. Тому механізми попередження криз мають служити не тільки для інформування, нагляду та застосування належної практики по зміцненню стабільності та попередження криз, але й розгляду різних варіантів розвитку кризових ситуацій. Робиться це для оцінки можливого збитку і визначення шляхів його зменшення або запобігання. Саме такі методи, засновані на стрес-тестуванні і сценарному плануванні, використовуються МВФ в рамках Програми оцінки фінансової стабільності країн-членів і рекомендуються Базельським комітетом банківського нагляду національним наглядовим органам для оцінки стійкості банків і банківської системи в цілому. p> Актуальною завдання побудови стабільної та ефективної банківської системи, яку можна вирішити шляхом підвищення рівня капіталізації та внутрішнього контролю банків.
У міру зростання обсягів кредитування зростають ризики, прийняті на себе банківською системою. Для підвищення ефективності банківського нагляду та діяльності самих банків назріла необхідність у більш точній оцінці цих ризиків. У міжнародній практиці для оцінки достатності капіталу банківської системи використовуються нормативи, що розробляються Базельським комітетом по банківського нагляду, що отримали назву угод по капіталу. Ці угоди, з одного боку, дають орієнтири національним наглядовим органам за контролю за банківською системою країни, а з іншого - являють собою міжнародні В«правила гриВ», відмова від яких знижує довіру до банків. p> Група центральних банків 10 країн, що є членами Базельського комітету з банківського нагляду, після п'яти років обговорень офіційно схвалила нове Базельська угода (Базель II). Нові правила, які набувають чинності в кінці 2006 року, передбачають більше справедливу оцінку банківських ризиків і перегляд стандартів достатності банківського капіталу і резервів для ...
