Теми рефератів

> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти

Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Перевірка гіпотези про незалежність логарифмічною прибутковості за різні інтервали часу при великому, середньому і малому обсязі торгів

Реферат Перевірка гіпотези про незалежність логарифмічною прибутковості за різні інтервали часу при великому, середньому і малому обсязі торгів

Тема: Курсовые проекты

визначається обсяг торгів рівня квантилі 1/3)=LV.invpl (1/3);

//емпіричні квантилі (визначається обсяг торгів рівня квантилі 2/3)

v2=LV.invpl (2/3);=loaddaily (d1, d2, ticker + .csv , Adj Close );=select (P0, V0 gt; 0); (min (P ) gt; 0); (nv in 1: #Vars)

{(ticker.num, nv)= * raquo ;;//- 1 для побудови діаграми (nv == 1) C=(V lt;=v1) (1: #V - 1); (nv == 2) C=(V gt; v1 amp; V lt; v2) (1: #V - 1);

if (nv == 3) C=(V gt;=v2) (1: #V - 1);

//визначається денна логдоходность для C

lnR=select (dif (ln (P)), C);

m=#lnR;//число спостережень

//якщо число спостережень менше 50,

//то переривається виконання тіла оператора for

//і починається перехід до наступного елементу матриці

if (m lt; 50) continue;

minR=min (lnR) - 1;//нижня межа=max (lnR) +1;//верхня межа=elaw (lnR) .invpg (1/3);

Q=[-r; r];=[minR; Q; maxR];// розбиваємо на інтервали=[minR; Q; maxR];// розбиваємо на інтервали=# D1-1;// кількість інтервалів, на які розбили=# D2-1;//кількість інтервалів, на які розбили

pv=0 (#lag); (lg in 1: #lag)

{

//випадкові величини з урахуванням часових лагів

lnR1=lnR (1: m-lag (lg));=lnR (1 + lag (lg): m);

n=# lnR1;

//умова використання критерію

if (n lt; 50) continue;

p=0 (r1, r2);

//p - матриця ймовірностей попадання доходностей

//в отримані інтервали

for (i in 1: r1)

{(j in 1: r2)

{(i, j)=sum (lnR1 gt;=D1 (i) amp; lnR1 lt; D1 (i + 1) amp; gt;=D2 (j) amp; lnR2 lt; D2 (j + 1))/ n;

}

//перевірка того, що логдоходность потрапляє вся

//в загальний інтервал (abs (sum (p) - 1) lt; 0.000001);=(r1-1) * (r2-1);//ступінь свободи критерію=sum (cols (p));// сума стовпців матриці p=sum (rows (p));//сума рядків матриці р

t=p1 amp; * p2;

if (min (t * n) gt; 5)

{

//якщо виконується умова, при якому можна

//використовувати критерій Пірсона:

//теоритические частоти gt;=5=n * sum ((pt) ^ 2/t);

//скільки разів вважався критерій для одного року//і тікера

Count=Count + 1; (lg)=x2law (k) .pg (z);// P-значення

}

//середнє значення (Count) TabPV (ticker.num, nv)=sum (pv)/Count;

}

}=[ Тікер , Vars];=[H; [Tickers, TabPV]]; (Out, tab + y + .csv );

}

6,7,8.Гістограмма Р-значень для реальних даних

//Радостева 2014р.

//1.8с=2011: 2013;

//завантажуємо дані по кожному обсягом торгів

X1=loadnumcol(laquo;tab2010.csvraquo;,laquo;LoVolraquo;);=loadnumcol(laquo;tab2010.csvraquo;,laquo;MidVolraquo;);=loadnumcol(laquo;tab2010.csvraquo;,laquo;HiVolraquo;);

//прибираємо дані, де статистика не порахувалася

LoVol=select(X1,X1gt;0amp;X2gt;0amp;X3gt;0);=select(X2,X1gt;0amp;X2gt;0amp;X3gt;0);=select(X3,X1gt;0amp;X2gt;0amp;X3gt;0);

//будуємо вектори Р-начен для кожного обсягу торгів

for (y in Y)

{=[LoVol;loadnumcol(laquo;tabraquo;+y+laquo;.csvraquo;,laquo;LoVolraquo;)];=[MidVol;loadnumcol(laquo;tabraquo;+y+laquo;.csvraquo;,laquo;MidVolraquo;)];=[HiVol;loadnumcol(laquo;tabraquo;+y+laquo;.csvraquo;,laquo;HiVolraquo;)];

}

//вибираємо крок=0.01;=0: 1: h;

//розбиваємо на інтервали=LoVol.intfrgel (Pt);

TOF2=MidVol.intfrgel (Pt);=HiVol.intfrgel (Pt);

//малюємо (TOF1, blue); ( При малому обсязі торгів );

axes (); (); (); (TOF2, blue);

wintitle ( При великому середньому торгів );

axes (); (); (); (TOF3, blue);

wintitle ( При великому обсязі торгів ); ();

16.Доля перевірок, в яких гіпотеза перевірялася

//джерело [7]

//Радостева 2014р.