Теми рефератів

> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти

Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Перевірка гіпотези про незалежність логарифмічною прибутковості за різні інтервали часу при великому, середньому і малому обсязі торгів

Реферат Перевірка гіпотези про незалежність логарифмічною прибутковості за різні інтервали часу при великому, середньому і малому обсязі торгів

Тема: Курсовые проекты

lt; DY (d + 1));=sum (rows (n));

n2=sum (cols (n));

//створюємо таблицю твори частот

t=n1 amp; * n2;

if (min (t/k (j)) gt; 5)

x2=sum ((n-t/p) ^ 2/t) * p;

s=x2;

//знаходимо Р-значення для року, півріччя, кварталу

if (j == 1) PV (i, j)=Qy.pg (s); (j == 2) PV (i, j)=Qhy.pg (s); (j == 3) PV (i, j)=Qquarter.pg (s);

}

}=0.001;=0: 1: h;=PV.c (1) .intfrgel (Pt);=PV.c (2) .intfrgel (Pt);=PV.c (3) .intfrgel ( Pt);

savetable([laquo;PVraquo;,laquo;Годraquo;,laquo;Полугодиеraquo;,laquo;Кварталraquo;;

[Pt (2: #Pt), PV.c (1), PV.c (2), PV.c (3)]], Таблиця Р-значеній.csv ); (TOF1, blue ); ( При обсязі вибірки відповідного році );

axes (); (); (); (TOF2, blue);

wintitle ( При обсязі вибірки відповідного півріччю );

axes (); (); (); (TOF3, blue);

wintitle ( При обсязі вибірки відповідного кварталу ); ();

Перевірка рівномірності розподілу за Колмогорова

//Радостева 2014р

//32мс=loadnumcol ( Таблиця Р-значеній.csv , Рік );=loadnumcol ( Таблиця Р-значеній.csv , Півріччя );=loadnumcol ( Таблиця Р-значеній.csv , Квартал );

Lteor=ulaw (0,1);=elaw (Yh); Lnab2=elaw (Ym); Lnab3=elaw (Yl);=0: 1: 0.1;

//Критерій Колмогорова=max(abs(Lnab1.pl(XX)-Lteor.pl(XX)))*(#Yh)^0.5;=max(abs(Lnab2.pl(XX)-Lteor.pl(XX)))*(#Ym)^0.5;=max(abs(Lnab3.pl(XX)-Lteor.pl(XX)))*(#Yl)^0.5;=pvKolm(DD1);=pvKolm(DD2);

Z3=pvKolm (DD3);= Не береться при обсязі вибірки відповідного році raquo ;;= Не береться при обсязі вибірки відповідного півріччю raquo ;;= Не береться при обсязі вибірки відповідного кварталу raquo ;; (Z1 gt; 0.05 )= При обсязі вибірки відповідного році приймається raquo ;; (Z2 gt; 0.05)= При обсязі вибірки відповідного півріччю приймається raquo ;; (Z3 gt; 0.05)= При обсязі вибірки відповідного кварталу приймається raquo ;;

[k1; k2; k3];

9,10,11. Потужність критерію

//джерело [7]

//Радостева 2014р.

//29c (0);

q=loadnumcol ( Квантилі розподілу статістікі.csv , Квантиль );=loadnumcol ( Квантилі розподілу статістікі.csv , Рік );=loadnumcol ( Квантилі розподілу статистики.csvraquo;,laquo;Полугодиеraquo;);=loadnumcol(laquo;Квантили розподілу статістікі.csv , Квартал );=[240; 120; 60];

//часовий лаг

lag=1: 8;

g=0 (2,3);

//критичні точки для року, півріччя, кварталу

Tkr=[elaw (y) .q (1-0.05/2); elaw (hy) .q (1-0.05/2); elaw (quarter) .q (1-0.05/2) ];

Count=0 (2,3);=1000;

//коефіцієнт кореляції

po=0.7;//0.1,0.45

K=0 (2,3);

C=[po; -po];

law L ()=exp (sum (nlaw (0,1) (1))); (a in 1: #C)

{(j in 1: #S)

{(i in 1: m)

{= dif (ln (L (S (j))));

for (lg in lag)

{

//створюємо залежні лог прибутковості

LnX=Log (1: # Log-lg);=LnX * C (a) + (1-C (a) ^ 2) ^ 0.5 * Log (1 + lg: #Log);

maxX=max (LnX) +1; maxY=max (LnY) +1;=min (LnX) - 1; minY=min (LnY) - 1;=elaw (LnX) .invpg (1/3); rY=elaw (LnY) .invpg (1/3);=[minX; -rX; rX; maxX];=[minY; -rY; rY; maxY];

//кількість інтервалів=# D1-1;=# D2-1;=# LnX;

//створюємо таблицю частот частоти

n=0 (r1, r2); (c in 1: r1) (d in 1:r2)(c,d)=sum(LnXgt;=D1(c)amp;LnXlt;D2(c+1)amp;gt;=D2(d)amp;LnYlt;D2(d+1));=sum(cols(n));=sum(rows(n));

//таблиця твори частот

t=n1 amp; * n2;

if (min (t/k) gt; 5)

{

//скільки разів перевірялася гіпотеза

g (a, j)=g (a, j) +1;

z=sum ((n-t/k) ^ 2/t) * k;

//кількість разів, коли гіпотеза не виконувалася

if (Tkr (j) lt; abs (z)) Count (a, j)=Count (a, j) +1;