lnR=select (dif (ln (P)), C);
m=#lnR;//число спостережень (m lt; 50) continue;=min (lnR) - 1;//нижня межа=max (lnR) +1;//верхня межа
r=elaw (lnR) .invpg (1/3);=[-r; r];
D1=[minR; Q; maxR];// розбиваємо на інтервали=[minR; Q; maxR];// розбиваємо на інтервали=# D1-1;// кількість інтервалів, на які розбили=# D2-1;//кількість інтервалів, на які розбили
pv=0 (#lag); (lg in 1: #lag)
{
//випадкові величини з урахуванням часових лагів
lnR1=lnR (1: m-lag (lg));=lnR (1 + lag (lg): m);=# lnR1; (n lt; 50) continue; =0 (r1, r2);
//p - матриця ймовірностей попадання доходностей
//в отримані інтервали
for (i in 1: r1)
{(j in 1: r2)
{(i, j)=sum (lnR1 gt;=D1 (i) amp; lnR1 lt; D1 (i + 1) amp; gt;=D2 (j) amp; lnR2 lt; D2 (j + 1))/ n;
}
}
//перевірка того, що логдоходность потрапляє вся
//в загальний інтервал (abs (sum (p) - 1) lt; 0.000001);=(r1-1) * (r2-1);//ступінь свободи критерію=sum (cols (p));// сума стовпців матриці p=sum (rows (p));//сума рядків матриці р
t=p1 amp; * p2;=x2law (k);=[Lq (1-0.01/2); Lq (1-0.05/2)];
if (min (t * n) gt; 5)
{
//якщо виконується умова, при якому
//можна використовувати критерій Пірсона:
//теоритические частоти gt;=5
z=n * sum ((p-t) ^ 2/t); (kr in 1: #Tkr)
{(kr, nv)=Cou (kr, nv) +1;
//скільки разів гіпотеза виконувалася
if (Tkr (kr) gt; abs (z))
Res (kr, nv)=Res (kr, nv) +1;
}
}
}
}
}
} ([ Рівень значимості , LoVol , MidVol , HiVol raquo ;;
[[ 1% raquo ;; 5% ], Res/Cou]],
Частка перевірок, в яких гіпотеза прінімалась.csv );
17,18.Медіана Р-значень
//Радостева 2014р
//16мс=2011: 2013;
//завантажуємо таблицю Р-значень при різних обсягів торгів
LoVol=loadnumcol(laquo;tab2010.csvraquo;,laquo;LoVolraquo;);=loadnumcol(laquo;tab2010.csvraquo;,laquo;MidVolraquo;);=loadnumcol(laquo;tab2010.csvraquo;,laquo;HiVolraquo;);(y in Y)
{=[LoVol,loadnumcol(laquo;tabraquo;+y+laquo;.csvraquo;,laquo;LoVolraquo;)];=[MidVol,loadnumcol(laquo;tabraquo;+y+laquo;.csvraquo;,laquo;MidVolraquo;)];=[HiVol,loadnumcol(laquo;tabraquo;+y+laquo;.csvraquo;,laquo;HiVolraquo;)];
}=loadtextcol(laquo;Tickers2.txtraquo;,laquo;Tickersraquo;);=2010:2013;=0(#Y,3);=0(#Tickers,3);
//медіани по роках (y in 1: #Y)
{
X1=LoVol.c (y); X2=MidVol.c (y); X3=HiVol.c (y);
X1=select(X1,X1gt;0);X2=select(X2,X2gt;0);X3=select(X3,X3gt;0);(y,1)=median(X1);(y,2)=median(X2);
MedYear (y, 3)=median (X3);
}
//медіани за тікер
for (tic in 1: #Tickers)
{=laquo;LoVol.r(tic);X2=raquo;MidVol.r(tic);X3='HiVol.r(tic);=select(X1,X1gt;0);X2=select(X2,X2gt;0);X3=select(X3,X3gt;0);(tic,1)=median(X1);(tic,2)=median(X2);(tic,3)=median(X3);
}([laquo;Годraquo;,laquo;LoVolraquo;,laquo;MidVolraquo;,laquo;HiVolraquo;;Y,MedYear],
Медіани Р-значень за годам.csv );
savetable([laquo;Тикерraquo;,laquo;LoVolraquo;,laquo;MidVolraquo;,laquo;HiVolraquo;;Tickers,MedTic],
Медіани Р-значень за тікерам.csv );
