ів, что Використовують для управління всіма видами різіків у банку, зокрема: Кредитні ризико, ризико ліквідності, ризико Зміни процентної ставки, валютного ризику, ризико ЦІННИХ ПАПЕРІВ та операційнім ризико [ 5 ] .
У банку діють кілька структурних Підрозділів, на Які покладено Функції управління ризико. Між цімі структурними Підрозділами розділено управління кредитним, операційнім та фінансовімі ризико. p align="justify"> Управление ризико ліквідності здійснюється путем постійного аналізу ліквідності банку на Основі термінової структурованих актівів и пасівів. Забрано та Постійно контролюється система лімітів, яка базується на Основі цілої низькі Показників, Які всебічно охоплюють ризико ліквідності. Управление ризико ліквідності у банку відбувається у таких аспектах: у сфере поточної ліквідності (здатність Виконувати Поточні зобов язання Шляхом забезпечення відповідної суми ліквідніх ресурсів) та у сфере структурної ліквідності (Формування термінової структурі балансу, яка б дозволяла отрімуваті Максимально фінансову маржу з одночаснім Забезпечення безпеки ліквідності). Для розрахунку ризику ліквідності у Кризовая сітуаціях, Які могут відбутіся на Українському та міжнародному ринках, проводяться аналізи на Основі методик В«stress-testingВ» та розробляються Аварійні плани на випадок погіршення ліквідності.
У банку Постійно проводитися оцінка ризику процентної ставки. Для визначення его розміру застосовуються Такі методи: аналіз невідповідності, порівняння середніх процентних ставок за окрем позіціямі балансу; імітаційні Дослідження; визначення VAR портфеля актівів та пасівів, чутлівіх до Зміни процентної ставки, на підставі методу історічного моделювання та методу ковзаючого Середньому (EWMA); аналіз впліву Зміни процентної ставки на процентний дохід банку на Основі методик В«stress-testingВ» та креш-тестування. Управление ризико процентної ставки здійснюється путем встановлення системи лімітів та контролю за їх Дотримання. p align="justify"> особливая уваг банк пріділяє валютному ризику. Для визначення его розміру застосовують ряд методик, среди якіх [ 16 ] < span align = "justify">:
- розрахунок валютного ризику з використаних методики традіційного VAR та методики ковзаючого Середньому (EWMA);
- методології В«stress-testingВ» та креш-тестування, Які дозволяють оцініті максимально Можливі ВТРАТИ банку від переоцінкі Валютної позіції у Кризовая сітуаціях;
- методологія розрахунку квот валютного ризику, яка дозволяє оцініті максимально Можливі ВТРАТИ банку від переоцінкі Валютної позіції при нормальних умів Функціонування валютного прайси та методика визначення маргінальної суми ризику (MVAR), что вказує на ефект від вкладу кожної Валютної позіції у Загальну суму ризику валютного портфеля. Управление Валютного ризико здійснюється путем встановлення системи лімітів та контролю за їх Дотримання.
Банк Постійно вдосконалює систему управління ризико для забезпечення безперервної ДІЯЛЬНОСТІ бізнес-процесів.
Організаційна структура управління ВАТ "КРЕДОБАНК" Включає вертикаль управління ризико. У межах цієї вертікалі віділено Напрям ОЦІНКИ и МОНІТОРИНГУ кредитного ризику, Який безпосередно підпорядковується Виконавчому діректорові, а Останній - підзвітній Заступник Голови Правління. До складу напряму ОЦІНКИ и МОНІТОРИНГУ кредитного ризику входять [ 5 ] :
Департамент ОЦІНКИ кредитного ризику;
Департамент кредитного МОНІТОРИНГУ;
Департамент реструктурізації и Стягнення.
УСІ Другие структурні підрозділі вертікалі управління ризико підпорядковані безпосередно Заступник Голови Правління. До ціх Підрозділів належати:
Департамент управління ринковим ризико и ризико ліквідності;
Департамент ризику роздрібніх КЛІЄНТІВ;
Департамент ризику корпоративних КЛІЄНТІВ;
Департамент Операційного ризику.
Процес Керування ризико в банку безперервній и охоплює ВСІ структурні Рівні від управлінського до уровня, на якому безпосередно вінікають РИЗИКИ.
Основні Завдання та Функції Спостережної ради та Правління Щодо управління ризико.
Статутом ВАТ В«КРЕДОБАНКВ», ЗАТВЕРДЖЕНИЙ рішенням загально Зборів акціонерів Ба...
