нку (протокол № 2008/05 від 15.12.2008р.), передбачені Межі компетенції Спостережної Заради та Правління Банку Щодо РОЗГЛЯДУ та погодження матеріалів кредитних угідь, а такоже Угод Щодо Прийняття Банком других зобов язань [ 16 ] .
Окрім цього, Правління Банку:
встановлює ліміті Повноваження Кредитного Комітету Банку та кредитно комітетів філій на Самостійне Прийняття ними кредитних РІШЕНЬ;
пріймає решение Стосовно кредитних операцій, Які НЕ відповідають Вимогами Кредитної політики Банку;
рекомендує до схвалення Спостережною Радою проект кредитної політики Банку;
Затверджує внутрішні нормативно-правові документи, что регулюються процес управління кредитним ризико Банку;
щомісячно Розглядає та Затверджує Звіти Щодо якості кредитного портфеля Банку;
здійснює нагляд за процесом управління операційнім ризико через:
Гј визначення цілей управління операційнім ризико;
Гј погодження матеріалів граничних вартостей на операційний ризико, визначених структурними Підрозділами Головного Банку, відповідальнімі за системне управління операційнім ризико;
Гј погодження матеріалів Звіту про операційний ризико;
візначає політику Банку у сфере управління ринковим (у т.ч. Валютного та процентна) ризико Банку та управління ліквідністю Банку;
встановлює принципи управління ринковим (у т.ч. Валютного та процентна) ризико у Банку та принципи, что регулюються управління ліквідністю в Банку;
регулярно оцінює Звіти Стосовно розміру ринкового (у т.ч. валютного та процентного) ризику та ризику ліквідності, что Надаються Комітетом управління активами, пасив та тарифів;
Контролює Процеси управління ринковим (у т.ч. Валютного та процентна) ризико Банку, Процеси управління потокової та структурною ліквідністю Банку;
оцінює Способи обмеження надмірного ринкового (у т.ч. валютного та процентного) ризику та Способи обмеження надмірного ризику ліквідності, что предлагают Комітетом управління активами, пасив та тарифів;
пріймає решение у випадка Виникнення Загрози ліквідності Банку.
У результаті несприятливого коливання на ринку процентних ставок банк піддається процентному різікові, Джерелом Якого є дисбаланс актівів и пасівів, чуттєвіх до Зміни процентних ставок за термінах погашення.
З метою зниженя процентного ризику ПАТ В«КредобанкВ» вікорістовує комплексну систему Керування ризико, что базується на [ 17 ] :
прогнозуванні тенденцій Зміни процентних ставок;
вівченні Динаміки Зміни спреду между ставками Залучення и размещения ЗАСОБІВ;
візначенні Величини GAP-розріву между активами и пасив, чуттєвімі до Зміни процентних ставок на різніх Тимчасових проміжках;
візначенні співвідношення актівів и пасівів, чуттєвіх до Зміни процентних ставок и співвідношення GAP-розріву до чистих актівів банку;
установленні ліміту Величина процентних ризику в Капіталі банку;
здійсненні контролю за розрівамі между активами и пасив, чуттєвімі до Зміни процентних ставок;
здійсненні контролю за рівнем чістої процентної маржі;
зіставленні Величина процентних ризику з прибутком банку;
проведенні зваженої процентної політики банку, что базується на формуванні процентних ставок по кредитах з урахуванням собівартості пасівів и рейтингом позичальника, ризику Операції;
щомісячному перегляді процентних ставок по активних и Пасивні операціях з урахуванням рінкової позіції банків-конкурентів;
Керування крівої прібутковості актівів и пасівів по термінах погашення.
Керівництво ПАТ В«КредобанкВ» розуміє, что Цілком нейтралізуваті відсотковий ризико у дійсності Неможливо, тому Розглядає завдання Керування процентна ризико у контексті мінімізації ризику в рамках ПІДТРИМКИ и Збереження Банком ліквідності.
Керування ліквідністю ПАТ В«КредобанкВ» здійснюється двома способами: Шляхом Керування активами и путем Керування ліквіднімі позіковімі засобой. Керування ризико ліквідності базується на GAP-аналізі, суть Якого Складається в розрахунку абсолютного и відносно...
