ована на ризик (RAM - Risk Adjusted Margin) - це загальна (валова) процентна маржа (GIM - Gross Interest Margin) скоригована на ризик кредитних втрат. Вона визначається за формулою:
В
В якості способів забезпечення необхідного рівня ліквідності можна навести такі:
- відгук або конверсія кредитів;
- розподіл активів і пасивів шляхом складання таблиці всіх рахунків пасивів з метою виявлення, яку частину кожного виду пасивів слід розмістити в ліквідні статті активів для підтримки певних коефіцієнтів ліквідності;
- розширення масштабів пасивних операцій із залучення коштів клієнтів;
Зовнішня ліквідність може бути забезпечена шляхом придбання банком на ринку таких зобов'язань, які збільшать його запас ліквідних коштів. При цьому банк, проводячи політику В«Управління зобов'язаннямиВ», не тільки підвищує свою ліквідність, а й може забезпечити собі додатковий дохід, з вигодою використовуючи отримані кошти. Такий спосіб забезпечення ліквідності став застосовуватися в помітних масштабах в останнім часом, може функціонувати при розвиненому і відкритому фінансовому ринку і характерний для великих банків. Великі установи у фінансових центрах проводять агресивну політику управління пасивами і не прагнуть В«СкладуватиВ» ліквідність в активі балансу. В силу своєї високої репутації і солідного положення останні використовують механізм фінансових ринків для купівлі ліквідності в потрібний момент за допомогою різного роду угод і операцій. Приклад:
- Продаж цінних паперів з зворотним викупом;
- Випуск на ринки комерційних паперів (сертифікати, облігації, векселі);
- Отримання позик і ін
Аналіз наведених вище класифікацій банківських ризиків дозволяє виділити базові критерії, що лежать в основі класифікаційної структури банківських ризиків. Такими критеріями є: сфера виникнення ризиків (внутрішні, зовнішні), склад клієнтів банку (форма власності, галузь економіки, обсяг власного капіталу), вид банківських операцій (кредитні, валютні, депозитні і т.д.).
Наведені класифікації банківських ризиків дозволяють визначити дійсне місце окремого ризику в складі загальнобанківських ризиків і його підпорядкованість у цій системі. Необхідність класифікації банківських ризиків полягає у виборі відповідного методу аналізу того чи іншого ризику, оцінки його рівня і ступеня впливу на діяльність банку в цілому. Дуже важливою складовою частиною вироблення стратегії ризику є розробка заходів щодо зниження чи попередження виявленого ризику. У наступному розділі будуть розглянуті найбільш поширені заходи, спрямовані на зниження окремих видів ризику.
3. Способи управління банківськими ризиками
Розробляючи власну політику управління ризиками, комерційний банк повинен чітко виділити в ній свою стратегію, а також рамки (межі) цієї політики. Визначаючи стратегію, банк розглядає цілий ряд проблем - від моніторингу ризику до його...
