вартісної оцінки. Стратегія управління ризиком повинна дозволяти використовувати всі можливості розвитку власного бізнесу і одночасно утримати ризик на керованому рівні.
Велику роль у реалізації стратегії відіграють кордону ризикової політики банку. Вони передбачають вміння банку вибрати такі ризики, які, він може правильно оцінити і якими може ефективно управляти. У всіх випадках ризики повинні бути якісно визначені (ідентифіковані) і кількісно виміряні. Їх аналіз і оцінка значною мірою засновані на систематичному статистичному методі визначення того, що якісь істотні для банку події (головним чином вже відомі йому, знайомі, але також, можливо, і якісь раніше не спостерігалися, але передбачувані) в осяжній майбутньому відбудуться. Зазвичай ця ймовірність виражається у відсотках. Відповідна робота в банку може вестися, якщо вироблені критерії, що дозволяють ранжувати альтернативні події в залежності від ступеня ризику. Вихідним пунктом такої роботи є накопичення банком відповідної статистики по всіх операціях за якомога більш тривалий період і попередній статистичний аналіз всієї цієї інформації.
Тут використовуються методи:
- статистичний - Припускає аналіз статистичних рядів за можливо більший проміжок часу з метою визначення прийнятною і неприпустимою для даного банку зон ризику. В основі методу, який може бути використаний при оцінці самих різних видів ризиків банку, лежать порівняння ймовірностей виникнення втрат з частотою їх фактичного виникнення;
- експертних оцінок - включає в себе збір та обробку думок експертів, складання узагальнюючих рейтингових оцінок (коефіцієнтів) та їх В«прив'язкуВ» до певних зонам ризиків;
- аналітичний - Означає поглиблений аналіз виявлених зон ризиків (із залученням раніше названих методів) з метою встановити оптимальні рівні прийнятних ризиків для кожного виду операцій банку або для їх сукупності.
Вирішивши прийняти певний ризик, банк повинен бути готовий керувати цим ризиком, відстежувати його. При розробці ризикової політики банк повинен дотримуватися певних принципів, що стосуються різних її напрямків і етапів.
Управління ризиком можна представити у вигляді ряду процедур або етапів, наступних один за іншому:
1-й етап - виявлення, розпізнавання ризиків;
2-й етап - аналіз, кількісна оцінка ризиків;
3-й етап - способи зменшення або попередження ризиків;
4-й етап - контроль ризиків.
Система управління ризиком реалізується через конкретні заходи, здійснювані на рівні стратегічного управління, рівні організаційних підрозділів або в рамках взаємодії ряду підрозділів для контролю ризику при тій чи іншій складної операції. Основними елементами системи управління ризиками є:
- Встановлення лімітів. Встановлення лімітів відноситься до визначення гранично допустимого рівня ризику, який керівництво банку готове вжити відповідно до своєї стратегією. Ці ліміти встановлюються у внутрішньоба...
