лютних курсів роль тимчасового арбітражу зросла.
В§ конверсійний валютний арбітраж передбачає купівлю валют найдешевшим чином, використовуючи як найбільш вигідний ринок, так і зміна курсів у часі. При конверсійному арбітражі відбувається обмін декількома валютами.
Основна маса операцій - операції з негайною поставкою. Особливістю цих угод є те, що дата укладення угоди практично збігається з датою її виконання. Угоди з негайним постачанням бувають трьох видів:
Під угодою типу "Today" розуміється конверсійна операція, при якій дата валютування збігається з днем ​​укладання угоди.
Угода типу "Tomorrow" представляє собою операцію з датою валютування на наступний за днем ​​укладення робочий банківський день.
Під угодою типу "Spot" розуміється конверсійна операція з датою валютування на другий за днем ​​укладання угоди робочий банківський день.
2. Практична частина
2.1 Постановка і вирішення завдання
У практичній частині курсової роботи розглянемо завдання про те, як вибрати оптимальний варіант розміщення грошових коштів на депозитних рахунках у гривні і валюті з урахуванням простих відсотків і я розроблю модуль інформаційної системи менеджменту "Управління валютними операціями банку" для одного з видів валютних операцій - розміщення депозитних коштів з урахуванням простих відсотків. Дані про дані операції розміщені і розраховані в таблицях Microsoft Excel і представлені в таблицях 1-5. p align="justify"> Для цього я скористаюся інформацією про депозитні вклади для фізичних осіб (річний відсоток за вкладом і курс обміну) в таких банках України:
В· ПриватБанк
В· Банк ПУМБ
В· НадраБанк
В· Укрсоцбанк
В· Альфа-Банк
Таблиця 1
Дані
В
З таблиці 1 видно, що сума депозиту становить 5000 грн. і представлена ​​в доларах США і євро відповідно до курсу обміну. Банкіри та експерти валютного ринку в більшості своїй прогнозують зміцнення долара США і євро до гривні до кінця 2011 році. Прогнозні показники сягають 8,2 грн. /Долар і 13,00 грн. /Євро. Так само представлені процентні ставки за видами валюти на термін 1 рік. У представлених даних видно, що висока ставка нарощення для гривневих сум і для євро в ПриватБанку, а для доларів США в Альфа-Банку. br/>
2.2 Формалізація і вирішення завдання
...
