оловним нюансам роботи банку. Щоб вчасно проводити платежі, віддавати кошти з депозитних рахунків, відповідати по іншим обіцянкам, банк зобов'язаний приділяти багато часу підтримання ліквідності. Ця проблема займає одне з головних місць в банківському менеджменті. Щодня перед начальством банку виникають питання: в які фінансові інструменти, на які терміни і з яким ризиком йому надається можливість розташувати наявні в його розпорядженні засоби на ринку або яким приплив позикових коштів потрібен, щоб, з одного боку, забезпечити прийнятний рівень прибутковості вкладень, а з іншого - не випробовувати брак ліквідних коштів для відповіді за зобов'язаннями в сьогоденні і майбутньому.
- Разом з тим при формуванні стратегії управління ліквідністю перед банком стоїть проблема: або підвищувати надійність функціонування, або підвищувати прибутковість операцій.
- Кожен банк повинен розробляти, а потім і приймати на озброєння на практиці цілу сукупність заходів з підтримки сприятливого цінності ліквідності, який забезпечував би задоволення попиту відвідувачів банку на грошові кошти та тоді не зменшував рентабельності активів і прибуток банку. Сукупність заходів і методів, спрямованих на підтримку ліквідності банку, цілком імовірно визначити як методологію управління ліквідністю. Відштовхуючись від кваліфікації, особливостей клієнтської бази, проведених операцій і безлічі інших обставин управління ліквідністю в різних банках значимо розрізняється. Явно, в процесі роботи банку під дією змінюються критерій функціонування методологія управління ліквідністю зобов'язана щодня доопрацьовуватися, спрямовується до досконалості і своєчасно модифікуватися, щоб адекватно звертати увагу на кон'юнктурні зміни.
- При управлінні ліквідністю банку в першу чергу належить вирішити задачку визначення мало вагомою величини високоліквідних коштів, потрібних виконання власних прямих обов'язків, так іменованого запасу ліквідності. При визначенні цієї величини виникає типова задача ризик- прибутковість raquo ;. Ніби як, необхідно підтримувати граничний рівень залишків високоліквідних коштів для недопущення ризику втрати ліквідності і згідно з ними виключати неможливість в повному обсязі в необхідний термін баласти особистісні зобов'язання, щоб не зіпсувати імідж і репутацію банку. Якщо поглянути під іншим кутом, банк спрямовується до розміщення граничного коштів в активи, що приносять дохід, власне, згідно з цим, знижує рівень високоліквідних активів. Під час з'ясування цієї проблеми нерідко застосовуються стандартні прийоми контролювання за розривами ліквідності та експертні оцінки. Як говоритися випадку, управління ліквідністю зводиться до контролю над розривами ліквідністю і формуванню придатною текстури активів і пасивів. При всьому при цьому управління ліквідністю говорять частиною більш єдиного процесу банку - управління активами і пасивами.
- Управління ліквідністю крім управління активами і пасивами в нормальних умовах, містить складові антикризового управління. Події з управління ліквідністю банку у разі походження занепаду ліквідності повинні спиратися інформатори зародження занепаду ліквідності:
- Погіршення фінансового стану самого банку;
- Відсутність ліквідності у фінансовій системі в цілому.
Погіршення фінансового стану самого банку є більш небезпечним для банку, так як внутрішньобанківські проблеми з ліквідністю служать основною причиною розорення банків. Основні ознаки цього:
1) зменшення власного капіталу на 10% і більше;
2) зменшення прибутку на 15% і більше;
) коментарі в засобах масової інформації про погане управлінні, недостатньому внутрішньому контролі, про неправильну стратегії;
) погіршення нормативу достатності капіталу на 20% і більше, недотримання обов'язкових економічних нормативів, встановлених центральним банком.
) зниження вартості акцій банку на ринку не менше ніж на 29%, не пов'язане з рухом фондового ринку.
Підтримка оптимального рівня ліквідності - складне завдання, виконання якої практично завжди може бути досягнуто лише в тій чи іншій мірі, оскільки існує зворотний зв'язок між рівнем ліквідності банку і другий його найважливішою характерістікой- рівнем прибутковості (чим вище першого , тим нижче другої, і навпаки), тобто готівкові та прирівняні до них кошти, необхідні для підтримки необхідного рівня ліквідності, не приносять банку доходів або приносять незначний дохід.
2. Загальна характеристика, завдання та види діяльності ЗАТ Банк Російський Стандарт
. 1 Характеристика і історія банку
ЗАО Банк Російський Стандарт - Російський комерційний банк. Входи...
