Виключно актуальним питанням сьогодні є формування філіальної мережі банку з метою максимізації прибутку. Організація філій і підрозділів банку - позитивний момент в розвитку банку.
Серед найважливіших питань у сфері ризик-менеджменту чільне місце посідає проблема достатності капіталу. Одним з основних показників для діяльності будь-якого банку є розміри його капіталу. За останні 20 років істотно скоротилися національні бар'єри для вільного переливу капіталів та діяльності іноземних кредитних установ на місцевих ранках, що призвело до посилення конкуренції між банками, зменшенню банківської маржі, ускладнило досягнення прибутковості банків. У цьому зв'язку важливо збільшення розміру і якості капіталу.
Органами контролю за банківською діяльністю найбільш розвинених країн були зроблені зусилля щодо вдосконалення методів оцінки достатності капіталу та створення стандарту для капіталів банку, який визнавався б прийнятним як для забезпечення стабільності, так і для скорочень умов для нерівності в конкурентній боротьбі. Завдання казахстанських банків - досягти такого рівня власного капіталу, який відповідає міжнародним стандартам.
Представляє інтерес Базельська угода з міжнародної гармонізації оцінки достатності капіталу, укладену в 1988 році. Угода підписана органами контролю за банківською діяльністю найбільш промислово розвинених країн «великої десятки». Воно отримало визнання як основа для формування міжнародної банківської системи і встановило стандарти для міжнародної банківської діяльності.
Мірою достатності капіталу, визначеної Базельською угодою, є коефіцієнт достатності капіталу. Мінімальне значення даного коефіцієнта дорівнює 8%, з яких як мінімум 4% повинна складати основна частина власних коштів банку (звичайні акції і резерви).
Банки отримають чітке уявлення про реальний стан справ, якщо розрахують величину недостатності капіталу, створять резерв на покриття збиткових боргів і вирахують коефіцієнт ризикових активів за Базельською угодою.
Основним ризиком банківських операцій є те, що третя сторона виявиться не в змозі виконати свої кредитні зобов'язання перед банком. Небезпека виникає в результаті надання позик та інших операцій, які відображаються на балансі, а також в результаті деяких позабалансових операцій.
До кредитних ризиків відносять ризики концентрації, такі як страновой (або суверенний) ризик, ризик кредитування тісно пов'язаних сторін та галузевий ризик.
До факторів, що підвищує кредитний ризик, можна віднести:
Значний розмір сум, виданих вузькому колу позичальників або галузей (тобто концентрація кредитів)
Ліберальна кредитна політика (надання кредитів без наявності необхідної інформації і належного санкціонування)
Нездатність отримати відповідне забезпечення для кредиту
Значні суми, видані позичальникам, взаємопов'язаним між собою (родичам і т.д.)
Нестабільна політична та економічна ситуація.
Факторами, що знижують кредитний ризик, є:
Консервативна політика управління кредитуванням
Скрупульозна процедура затвердження кожного кредиту
Встановлення максимального розміру ризику на одного позичальника
Систематичне спостереження і контроль за ризиками з боку керівництва
Ефективне забезпечення або страхування кредитів.
Найважливішими елементами управління кредитними ризиками виступають інформаційні системи, методи визначення кредитоспроможності клієнтів і ретельне документування, але в першу чергу - визначення чіткої політики і процедури креди?? ованія.
Регламент з політики та процедури кредитування покликаний відображати наступні ключові аспекти:
Стратегія кредитування (типи кредитів і клієнтів, на які банк орієнтується; реакція на зміну політичних та економічних умов; особливості підходу банку до ризиків і визначення ціни кредиту)
Завдання управління кредитним портфелем (цільові ваги ризику для кредитного портфеля в галузевому і географічному розрізі; максимальна концентрація ризику по галузях промисловості і по клієнтах; цільовий рівень прибутковості; цілі, пов'язані з розширенням або скороченням портфеля)
Мінімальні критерії для кредитування (міцність фінансового становища; вимоги до надання задовольняє банк фінансової інформації; джерела погашення заборгованості; вимоги до забезпечення; ставки відсотка (комісійних); прийнятні посередники
Забезпечення кредиту (бажані банком види активів; визначення випадків, коли потрібна професійна чи нез...
