лах банку і значні операційні ризики. Для поліпшення цього процесу необхідна разра-ботка і впровадження адекватної ІТ-стратегії. У цьому процесі повинні брати участь практически всі підрозділи банку. Це дорогий і довгостроковий проект.
Необхідна інтеграція. Проблема повинна вирішуватися на базі єдиного інформаційного простору, для створення якого треба використовувати сховище даних. Просто треба розуміти, що структура сховища даних повинна бути сформована банком. Він же повинен визначити джерела інформації, у тому числі локальні системи управління ризиками, з яких будуть поставлятися дані в сховищі. Природно, завдання може бути вирішена, якщо архітектури локальних систем є відкритими і забезпечують простий доступ до інформації.
Для російських банків дуже важливо створити інтегровану систему управління, яка б об'єднувала всі види ризиків, включаючи системний, на стратегічному та оперативному рівнях, так само як і всі структурні підрозділи, співробітників і менеджмент банку. Необхідно пам'ятати, що відсутність готівки в банкоматі сьогодні може призвести до масового відтоку строкових депозитів завтра, а затримка у проведенні платежу може коштувати закриття лімітів на міжбанківському ринку. Рішення подібних проблем пов'язано з ясною і чіткою комунікацією, превентивним кризовим плануванням і усвідомленням топ-менеджментом важливості управління ризиком. Всі ці завдання вирішуються в рамках системи інтегрованого ризик-менеджменту.
Опитування фахівців свідчать про те, що ризик-менеджменту взагалі і створення інтегрованої системи зокрема в нашій країні приділяється непропорційно мало уваги. Залежно від розміру та походження фінансового інституту можна виділити ряд типових уявлень.
По-перше, недостатня розвиненість фінансового ринку. Відсутність або вкрай обмежений обсяг багатьох похідних інструментів позбавляє банки можливості хеджувати ринковий ризик або відчужувати кредитні ризики. У цьому зв'язку на перший план виходять різні форми забезпечення зобов'язань. Слід зазначити, що наявність гарантії не означає високої якості позичальника. Якраз навпаки, вимоги гарантій є свідченням сумнівів у платоспроможності. При цьому облік і управління інструментами забезпечення зобов'язань викликають додаткові витрати, яких можна було б уникнути у разі розвиненого фінансового ринку. Крім того, в такій ситуації моделювання кредитного ризику, засноване на аналізі динаміки курсів акцій (наприклад, Moody's KMV), в принципі не може використовуватися для російських позичальників.
По-друге, все ще низький страновой рейтинг. Традиційні системи внутрішніх рейтингів західних банків виявляються малопридатними в російських умовах, т. К. Включення країнового рейтингу фактично обнуляє присваиваемую оцінку, роблячи безглуздим детальний розрахунок індивідуальних показників.
По-третє, недостатня кваліфікація осіб, які керують ризиками. У нашій країні практично не здійснюється спеціалізована професійна підготовка ризик-менеджерів. Якщо сертифікування фінансових аналітиків входить в загальноприйняту практику провідних компаній, то аналогічних заходів для ризик-менеджерів не проводиться. Тому навіть володіють хорошою освітою керуючі ризиками не завжди здатні швидко реагувати на зміни, що відбуваються в практиці та методології ризик-менеджменту.
По-четверте, вкрай нерозвинена зовнішня інформаційна інфраструктура. У Росії вкрай важко простежити кредитну історію позичальника, структура власності зав'язана на офшорні холдингові компанії, ступінь розкриття інформації менеджментом недостатня. Все це призводить до того, що аналіз фінансового стану позичальника в основному грунтується на даних бухгалтерського обліку, які представляються зі значним тимчасовим лагом і лише умовно відображають реальний фінансовий стан у зв'язку зі специфікою російської системи обліку. Проблема недостатності періоду спостережень для використання методів статистики, притаманна банкам багатьох країн, в Росії постає особливо гостро. Ця проблема посилюється тим, що практично не існує об'єднань фінансових інститутів, здатних стимулювати створення спільного банку даних та обмін інформацією. Таким чином, більшість банків змушене покладатися на власні матеріали, методика збору яких знаходиться в процесі становлення.
По-п'яте, в поєднанні з відсутністю потужних об'єднань, малий розмір і обсяг операцій банків не дозволяє їм інвестувати у великомасштабні проекти або просто купувати висококласні інструменти управління ризиками. Нарешті, серйозною перешкодою є консолідація суб'єктів економіки в концерни, що включають фінансові та нефінансові підприємства.
З метою управління певними банківськими ризиками в позаштатних ситуаціях розробляється і реалізується комплекс заходів для кризових ситуацій.
Головною мето...
