ліквідності внаслідок настання несприятливих подій, пов'язаних з внутрішніми факторами (складність організаційної структури, рівень кваліфікації службовців, організаційні зміни, плинність кадрів і т. д.) і (або) зовнішніми факторами (зміна економічних умов діяльності кредитної організації, застосовувані технології і т. д.) »[1].
З кожним роком російські банки приділяють все більше уваги управлінню ризиками, притаманними їх діяльності, але в більшості з них основним, а часто і єдиним напрямком ризик-менеждмента є управління кредитним ризиком. У банківській практиці РФ найбільш поширеним методом зниження кредитного ризику є внесення позичальником застави (нерухомості), при цьому не враховується виникає при управлінні кредитними ризиками рефлексивна взаємозв'язок між позикою і заставою. Вперше цей ефект був системно проаналізований Дж. Соросом в якості окремого випадку його загальної теорії рефлексивності. Основна складність при визначенні істинної вартості застави полягає в тому, що його ринкова ціна є плаваючою величиною і залежить від фази економічного циклу. Так, сильна економіка з високою кредитною активністю, як правило, піднімає оцінки активів і збільшує обсяги доходів, що надходять, службовців для визначення кредитоспроможності позичальника; на траєкторії економічного спаду цінність заставних активів стрімко падає.
Малюнок 1 - Схема кредитного циклу і динаміки ціни застави
Таким чином, для адекватної оцінки вартості застави необхідно враховувати майбутню динаміку народногосподарської кон'юнктури, тобто прийняття мікроекономічних рішень залежить від макроекономічної ситуації. Це зумовлює необхідність проведення кредитними інститутами макроекономічних прогнозів для розробки ефективної кредитної політики.
Таким чином, для розвитку банківської системи РФ і підвищенню її конкурентоспроможності необхідно:
надавати більшого значення побудові ефективної системи управління ризиками. У першу чергу це стосується регіональних банків, для яких це питання прямо пов'язаний з підвищенням їх конкурентоспроможності та можливостями розширення спектру послуг.
забезпечити побудову ризикоорієнтованої банківського нагляду та підтримки ініціатив Базельського комітету і Банку Росії в цьому напрямку.
підвищити якість оцінки ризиків, створити систему управління операційними ризиками.
для зниження ризиків ліквідності забезпечити доступ до системи рефінансування Банку Росії.
на федеральному рівні: створення системи раннього попередження кризових ситуацій у банківській сфері та оптимізацію звітності.
здійснити підготовку банківської системи до переходу на Базель 2, у тому числі реформувати механізми регулювання банківської діяльності, знизити рівень витрат на впровадження принципів Базеля 2.
Одним з головних напрямків проведеної в цьому руслі роботи є наближення системи обліку, звітності та регулювання діяльності кредитних організацій Росії до світовим стандартом. У Росії вже сьогодні в тій чи іншій мірі реалізовані положення Базеля 1, планується до реалізації, у досить спрощеному вигляді, новий варіант угоди Базель 2. У той же час якість їх впровадження залишає бажати кращого. Багато принципів вважаються формально втіленими в практику, оскільки ЦБ РФ пред'являє до кредитним організаціям вимоги, відповідні мінімальному рівню, рекомендований Базельським комітетом.
Комерційні банки на увазі специфіки їх діяльності щодня піддаються не тільки кредитним, а й ринкових ризиків. Отже, недостатній рівень управління ринковим ризиком може спричинити за собою істотні втрати (збитки) і навіть стати причиною неспроможності (банкрутства) банку.
Згідно з Листом «Про типові банківські ризики», ринковий ризик являє собою «ризик виникнення в кредитної організації збитків внаслідок несприятливої ??зміни ринкової вартості фінансових інструментів торгового портфеля і похідних фінансових інструментів кредитної організації, а також курсів іноземних валют і (або) дорогоцінних металів ».
Ефективність управління даним ризиком в комерційному банку визначається, в першу чергу, тими методами і моделями, на основі яких проводиться оцінка та аналіз ризиків. Однією з основних проблем для російських банків сьогодні є недостатня розробленість методів оцінки ризиків. У даній області банки не можуть застосовувати зарубіжні і вже апробовані методики на увазі істотних відмінностей і особливостей російської фінансової системи та історії її розвитку.
Типовою проблемою для російських банків є складність ІТ-архітектури, слідство чого значна частина управлінської звітності будується «руками», макросами в Excel і т. д. Як наслідок - зростання штату у всіх підрозді...
