ю розробки та реалізації комплексу заходів для кризових ситуацій є недопущення істотного погіршення стану конкретного напрямку діяльності Банку або досягнення відповідним банківським ризиком критичного для Банку значення.
Завдання: обмеження в часі використання нештатних процедур управління певними банківськими ризиками; мінімізація перехресного впливу певних ризиків, у тому числі зниження впливу конкретного ризику на Банк в цілому; запобігання виникненню аналогічних кризових ситуацій у майбутньому; повернення певного напряму діяльності або відповідних банківських ризиків в стан, в якому можливе управління цим бізнесом або певним ризиком з використанням виключно штатних процедур.
Метод повного оцінювання ризиків - стрес-тестування - використовує протилежний історичним моделям принцип: моделюються сценарії, зовсім не закладені в ретроспективних даних, а навпаки, прогнозовані дослідником, що є одним з достоїнств і недоліків методу одночасно. Це суб'єктивні сценарії великих стрибків кон'юнктури, характерних для ринкових стресів. Головними завданнями використання стрес-тестування є: визначення комплексу заходів щодо компенсації можливих критично великих втрат Банку в екстремальній ситуації і розробка необхідних заходів щодо зменшення певних ризиків та/або зниження негативного впливи цих ризиків. Основними принципами застосування інструментів стрес-тестування є: регулярність використання, розгляд усіх можливих сценаріїв, які можуть надати критичний вплив на стан Банку.
Часто рекомендують наступні сценарії:
паралельний зсув кривої прибутковості на ± 100 базисних пунктів;
поворот кривої ставок на ± 25 базисних пунктів;
зміна індексу акцій на ± 10%;
рух валютних курсів на ± 6%.
Переваги стрес-тестування: можна розглядати будь-які сценарії; дозволяє виявити вплив окремих факторів; відповідає на питання: що найгірше трапиться в останніх відсотках випадків? Недоліки стрес-тестування: сценарії погано обгрунтовані, суб'єктивні; сценарії визначаються складом портфеля, не враховуються ризики, які можуть бути притаманні портфелю зі зміненою структурою; оцінює тільки розмір втрат, не враховуючи їх ймовірності; погано підходить для аналізу великих портфелів з великим числом факторів ризику. Періодичність проведення стрес-тестування, як правило, не повинна бути рідше одного разу на шість місяців.
Банк Росії узагальнив результати опитування Про практику стрес-тестування в кредитних організаціях (Додаток К). Більшість кредитних організацій, з числа опитаних, (78%) 1 проводять стрес-тестування. З них 91% банків використовують при організації стрес-тестування підходи, рекомендовані Банком Росії. У ході стрес-тестування ризик ліквідності оцінювали 92%, кредитний ризик - 84%, ринковий ризик - 82% банків. Операційний ризик оцінюють близько половини кредитних організацій, що здійснюють стрес-тестування. Стрес-тестування за видами ризиків проводиться банками в середньому з такою періодичністю: кредитний ризик - 6 разів на рік, ринковий ризик - 5 разів на рік (3 банку щодня), ризик ліквідності - 9 разів на рік (7 банків щодня), операційний -7 разів на рік. В цілому результати проведеного опитування дозволяють говорити про значну позитивну динаміку в частині застосування кредитними організаціями методів стрес-тестування. При цьому російська практика управління ризиками, зокрема, застосування стрес-тестів, поступово наближається до міжнародним підходам (у Європі стрес-тест є невід'ємною частиною управління ризиками).
Стрес-тестування кредитних організацій, зобов'язаних розраховувати величину процентного ризику, показує, що в цілому по групі чутливість до процентного ризику за 2005 рік зросла: за станом на початок поточного року потенційні втрати могли б скласти 5, 5% капіталу проти 4,8% на початок минулого року. Це сталося у зв'язку із зростанням обсягів торговельних портфелів кредитних організацій. При цьому у разі реалізації розглянутого сценарію окремі банки можуть зазнати серйозних втрат.
У Росії в даний час банки тільки приступають до оцінки ризиків відповідно до Базелем II і тільки починають накопичувати досвід у даному напрямку. lt; # justify gt; Максимальний розмір ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників (Н6) встановлюється у відсотках від капіталу банку. При визначенні розміру ризику враховується сукупна сума кредитів і позик, виданих банком даного за, а також гарантій та поручительств, наданих одному позичальнику:
Н6=КРЗ * 100%/К,
де КРЗ - сукупна сума вимог банку до позичальника; К- капітал банку.
Максимально припустиме значення нормативу Н6 одно 25%. ВАТ «Промсвязьбанк» не порушував норматив максимального розм...
