є до 4 млрд. дол
. Класифікація і характеристика видів ризику
Класифікація ризиків являє собою один з етапів їх аналізу, дозволяючи надалі проводити ідентифікацію та оцінку ризику, а також розробляти методи управління ними. Класифікація складається в розподілі ризиків за групами на основі класифікаційних критеріїв. Залежно від цілей дослідження на практиці та в науковій літературі використовуються різні класифікації. Зустрічаються класифікації, засновані на відмінностях видів діяльності (фінансові ризики, виробничі ризики, ризики матеріально-технічного постачання та ін.) Часто ризики класифікують по областях їх прояви (політичні ризики, соціальні ризики, природні ризики та ін.) Групи ризику виділяють і за іншими специфічними ознаками. p align="justify"> В основі найбільш поширеної класифікації лежить виділення чистих і спекулятивних ризиків
На прийняття управлінських рішень завжди впливає ряд факторів, змінити або обмежити дію яких неможливо. До числа таких факторів належать податкове законодавство, природно-географічні умови, суспільна мораль, соціальні підвалини та ін Ці фактори породжують чисті ризики. p align="justify"> Чисті ризики мають відносно постійним характером прояву. Для їх аналізу та оцінки широко використовуються методи математичної статистики і теорії ймовірностей, оскільки їх прояв, як правило, стабільно в часі або відрізняється певною закономірністю. p align="justify"> На відміну від чистих, спекулятивні ризики в повній мірі визначаються управлінським рішенням. Нерідко спекулятивні ризики мають невизначений характер прояву, їх аналітичні оцінки змінюються з часом. p align="justify"> Кредитний ризик являє собою небезпеку несплати позичальником основного боргу і відсотків, належних кредитору. До кредитного ризику відноситься також ризик такої події, при якому емітент, що випустив боргові цінні папери, виявиться не в змозі виплачувати відсотки по них або основну суму боргу. p align="justify"> Така невизначеність збільшує не тільки ризик, але і, як правило, корисний ефект. Найбільш яскраво спекулятивні ризики проявляються в таких областях діяльності, які залежать від ринкової кон'юнктури. Тому часто спекулятивні ризики називають динамічними ризиками. p align="justify"> Комерційний ризик пов'язаний з виробничо-господарської чи фінансовою діяльністю, головною метою якої є отримання прибутку. Комерційний ризик є результатом сукупної дії всіх факторів, що визначають різні види ризиків: валютних, політичних, підприємницьких, фінансових і ін
Валютний ризик розглядається як небезпека валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу іноземної валюти по відношенню до національної валюти при проведенні зовнішньоторговельних, кредитних, валютних операцій, операцій на фондових або валютних біржах. Він виникає за наявності відкритої валютної позиції. p align="justify"> Портфельні ризики пов'язані з портфелем інвестицій. Стратегічне розміщення активів визначає, як повинні бути розміщені кошти портфеля при довгострокових прогнозах, заснованих на таких показниках, як прибутковість, її дисперсія і коваріація. Тактичне розміщення активів визначає на основі даних короткострокових прогнозів, як повинні бути розміщені кошти в кожен конкретний момент. p align="justify"> Найбільш універсальний спосіб класифікації ризиків заснований на виділенні операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, оскільки саме ці види діяльності визначають динаміку і результати виробничих процесів.
Найкраще ризик описується його структурними характеристиками, а також деякими іншими додатковими параметрами. Можливі загальні класифікації ризиків, виділених з утримання структурних характеристик ризику:
небезпека;
схильність ризику;
вразливість (чутливість до ризику);
взаємодія з іншими ризиками;
а також по утриманню інших його параметрів, таких, як:
наявна інформація про ризик;
величина ризику;
витрати (витрати), пов'язані з ризиком.
29. У чому проявляється системний характер ризик - менеджменту
Управління ризиком - досить складний вид діяльності, це пов'язано як з неоднозначністю самого поняття ризик, так і з різноманіттям прояву ризику і можливостей подолання його несприятливих наслідків. Тому, перш ніж розглядати особливості процедур управління ризиком, слід проаналізувати загальні принципи, на яких вони базуються. p align="justify"> У першу чергу слід розглянути наступні властивості системи управління ризиком як такої.
1. Системний характер управління ризиком. Ця властивість дуже важливо, оскільки передбачає комплексний розгляд сукупності всіх ризиків як єдиного цілого, з урахуванням всіх взаємозв'язків і можливих наслідків. Крім ...
