мує номер від "1" (хороший) до "5" (незадовільно).
П'ять показників складаються і діляться на 5 для отримання зведеної оцінки.
- Зведена оцінка дає банківського супервізору ясне уявлення про те, чи є банк в цілому "Хорошим", "задовільним", "достатнім", "Критичним" або "незадовільним". p> - Найважливішим є те, що зведена оцінка є важливим показником ступеня необхідного втручання, яке повинно бути розпочато стосовно банку зі боку контролюючих органів.
- Рейтингова система CAMEL являє собою стандартизований метод оцінки банків, але її ефективність залежить від уміння та об'єктивності супервізорів, які здійснюють перевірку та оцінку банків на регулярній основі.
Рейтингова система CAMEL 1 = Strong (Сильний)
2 = Satiafactory (Задовільний)
3 = Fair (Посередній)
4 = Marginal (Критичний)
5 = Unsatisfactory (Незадовільний)
Зведений рейтинг = 1 (1 - 1,4)
- Повністю здоровий в усіх відносинах
- Отримані дані не мають істотного значення; Можна не міняти систему управління;
- Стійкий по відношенню до зовнішніх економічних та фінансових потрясінь
- Немає необхідності у втручанні органів нагляду
Зведений рейтинг = 2 (1.5-2.4)
- Практично повністю здоровий
- Отримані критичні дані не мають істотного значення; Можна не змінювати стиль управління
- Стабільний і може успішно долати коливання в діловому світі
- Втручання органів банківського нагляду обмежений і здійснюється лише в тому обсязі, який необхідний для виправлення виявлених недоліків.
Зведений рейтинг = 3 (2,5 - 3,4)
- Наявність фінансових, операційних або технічних, слабкостей, що варіюють від допустимих рівнів до незадовільних
- Вразливий при несприятливих змінах економічної ситуації
- Може легко розоритися, якщо вжиті заходи з подолання слабкостей виявляються неефективними
- Додаткове втручання органів банківського нагляду з метою усунення недоліків
Зведений рейтинг = 4 (3,5 - 4,4)
- Серйозні фінансові проблеми
- Збереження нездорової ситуації за відсутності належної уваги фінансовим проблемам
- Без проведення коригувальних заходів ситуація, що склалася може призвести до підриву життєздатності в майбутньому.
- Велика ймовірність розорення
- Необхідні ретельний нагляд і контроль, а також конкретний план подолання виявлених недоліків. p> Зведений рейтинг 5 (4,5 - 5)
- Величезна ймовірність розорення найближчим часом
- Виявлені недоліки настільки небезпечні, що потрібна термінова підтримка з боку акціонерів або з інших фінансових джерел
-Без проведення коригувальних заходів найімовірніше буде ліквідований, об'єднаний з іншими або придбаний.
На сьогоднішній день в найбільших банку РФ система оцінки кредитоспроможності та фінансової стійкості КБ будуватися за такими напрямами:
1. Оперативне відстеження всіх явищ і тенденцій в економіці та банківській справі на макроекономічному рівні.
2. Оперативне відстеження всіх явищ і тенденцій у роботі конкретного банку, тобто вивчення його клієнтської бази, тенденцій зміни клієнтської бази, виявлення всіх санкцій і судових розглядів у відношенні банку, відстеження неплатежів і випадків порушення законодавства банком, зв'язки з мафіозними структурами, отримання іншої конфіденційної інформації.
3. Аналіз банківської звітності та динаміки зміни показників різного ступеня складності.
- нормативи ЦБ до балансу
- розшифровки деяких рахунків балансу банку
- інша інформація, необхідна для розрахунків До кожного засіданню кредитного комітету відбирають банки, на які необхідно встановити або переглянути ліміт. На підставі методики, розробленої на базі моделі CAMEL проводитися розрахунок рейтингу банку, ліміту на нього. Дана інформація виноситися на розгляд Кредитного комітету, який затверджує розмір ліміту. Після цього, по виписці з кредитного комітету в базу вводитися інформація про суму ліміту на банк, датою її перегляду, і т.д.
4. МАРС, SWIFT
Існуюча система межфіліальних оборотів Центрального Банку виявилася не готова до організації розрахунків в умовах переходу до ринку: почастішали випадки затримки платежів, мали місце розкрадання грошових коштів за підробленими документами.
Така ситуація склалася внаслідок багаторазового збільшення кількості підприємств і комерційних банків. Центральний Банк виявився не готовий до обслуговування зрослої кількості операцій. Позначилося недостатнє технічне оснащення Розрахунково-касових центрів, відсутність надійних каналів зв'язку. Обробка розрахунково-грошових документів велася вручну, не було налагодженого механізму контролю за їх справжністю.
Першим кроком на шляхи озд...
