запобігання і зниження ризику, так і на його використання в якості ефективного інструменту отримання доходу.
Для управління ризиками в масштабах всього банку недостатньо перевірки ризикованості окремих операцій. Частина ризиків виникає не з окремих угод, а визначається співвідношенням і видами усіх активних та пасивних операцій банку. Тому необхідний загальний моніторинг ризиків, пов'язаних зі структурою портфеля банку. Основним орієнтиром управління ризиками повинен бути загальний рівень втрат банку, визначається як сукупність ймовірних втрат банку за окремими видами діяльності. При цьому завданням управління ризиками є визначення взаємозалежності між окремими видами ризиків і проведення аналізу ефектів, що посилюють або компенсуючих різні ризики.
Завдання управління ризиками в банку полягають у оптимізації співвідношення "ризик-вигода" і в відповідному цього оптимуму плануванні та фінансуванні бізнесу. Таке управління є найважливішим чинником прибутковості. При цьому ризики, як і витрати, покладаються на споживача в тій мірі, в якій дозволяє конкуренція банків. Тому управління ризиком тісно пов'язане з ціноутворенням. Ціноутворення з урахуванням ризику необхідно для обліку відповідних витрат і диференціації цін по категоріям клієнтів з різним рівнем ризику. Без вимірювання ризику неможливий аналіз ефективності операцій в розрізі інструментів, клієнтів або ділових підрозділів банку.
Залежно від ступеня ризику розвивається та інноваційна діяльність. Враховуючи, що інновації завжди відносяться до зони підвищеного ризику, банки ретельно їх аналізують, особливо при вирішенні питань кредитування бізнесу. Число позичальників, для яких кредитний тягар стає непосильним в кризовий період, неухильно зростає. Останнім часом почастішали випадки, коли матеріальні проблеми змушують сумлінних позичальників йти на крайні заходи - продаж нерухомості. Ступінь зростання ризиків навіть у секторі споживчих кредитів посилюється, не кажучи вже про значному їх зростанні в сфері кредитування інноваційної діяльності.
Але якщо споживчі кредити з позицій ризиків і безпеки розвитку банків зростають, то в інноваційному виробництві вони на кілька порядків вище. Але з іншого боку, вихід з кризового стану економіки здійснюється за рахунок інновацій, оновлення основного капіталу, використання інформаційних технологій. Тому ступінь наукового управління ризиками в цей період зростає. Кредитні операції банків беруть участь у створенні інноваційного продукту можуть забезпечити отримання значних економічних вигод, а усунення або ж зниження інтересу до цього роду діяльності можуть призводити до стану упущеної вигоди, що знижує рівень власної безпеки.
Таким чином, банківські ризики стримують процес кредитування інновацій, а з іншого боку цим самим вони можуть знизити економічну ефективність банків за рахунок зростання упущеної вигоди. Тому науково-обгрунтоване управління даними процесами підвищує ступінь отримання еко...
