пильну увагу контролю рівня концентрації великих кредитних ризиків, який в даний час оцінюється як прийнятний. Вивчимо концентрацію кредитного ризику ВАТ «Ощадбанк Росії» в 2010-2012 рр. в таблиці 2.7.
Таблиця 2.7
Концентрація кредитного ризику ВАТ «Ощадбанк Росії» в 2010-2012 рр.
Показник,% 2010 г.2011 г.2012 г.Доля позичок найбільшому позичальникові у кредитному портфелі до вирахування резерву під обесцененіе3,13,54,4Доля позичок 10 найбільшим позичальникам у кредитному портфелі до вирахування резерву під обесцененіе15 , 815,816,9 Джерело: Звітні дані ВАТ «Ощадбанк России »за 2010-2012рр.
З таблиці 2.7. випливає, що частка кредитів десяти найбільшим позичальникам (групам пов'язаних позичальників) на 31 грудня 2012 року становила 16,9% кредитного портфеля. Серед найбільших позичальників банку - підприємства різних галузей економіки. Таким чином, кредитний ризик у ВАТ «Ощадбанк Росії» достатньою мірою диверсифікований. Застосовувані методи і процедури управління кредитним ризиком дозволили Банку за підсумками 2011 року зберегти високу якість кредитного портфеля. Надалі кредитні ризики ВАТ «Ощадбанк Росії» можуть бути ефективно знижені шляхом створення спеціальних проектних классеров, забезпечених регіональними та галузевими фондами, домовленостями та іншими умовами з урахуванням географії промислового виробництва. Збільшення резерву на можливі втрати за останні три роки позитивно для діяльності банку і говорить про те, що ВАТ «Ощадбанк Росії» став проводити більш успішну політику захисту від ризиків.
Якість управління кредитним портфелем характеризується показниками кредитної активності, використання ресурсів на кредитування і коефіцієнтом якості позичок. Проведемо аналіз якості управління кредитним портфелем Ощадбанку за 2010-2012рр. в таблиці 2.8.
Таблиця 2.8
Аналіз якості управління кредитним портфелем Ощадбанку за 2010-2012рр.
Показатель2010 г.2011 г.2012 м.Суми виданих кредитів, тис. руб.333511457943735295154224298249Чістие активи (власні кошти), тис. руб.3 988 641 5455 331 899 7135 161 302 697Велічіна клієнтської бази, тис. руб.3 872 732 7 384 802 831 4 865 396 960 205Просроченная заборгованість банків і клієнтів, тис. руб.3807139274431392216722966Сумма кредитів, наданих банкам і клієнтам з урахуванням простроченої заборгованості, тис. руб.337526598244500409184443101226Коеффіціент кредитної актівності0,840,820,82Іспользованіе ресурсів на кредітованіе0,860,910 , 78Коеффіціент якості ссуд0,990,980,95 Джерело: Звітні дані ВАТ «Ощадбанк Росії» за 2010-2012рр.
банківська послуга кредитний
З проведеного в таблиці 2.8. аналізу видно, що коефіцієнт кредитної активності gt; 0,6. Це говорить про те, що ВАТ «Ощадбанк Росії» протягом аналізованого періоду проводить агресивну політику, тобто велику частину активів він спрямовує на кредитування. З розрахунку коефіцієнта використання ресурсів на кредитування видно, що в 2012 році даний показник дорівнює 0,78, що говорить про оптимальну кредитній політиці, т. Е. На кредитування банк направляє необхідну частку клієнтських ресурсів. Питома вага простроченої заборгованості в кредитному портфелі показує коефіцієнт якості позичок. Протягом аналізованого періоду цей показник не менш 0,95, що говорить про хорошу якість кредитного портфеля, що припускає частку «неповернень» не більше 5%. Прострочена заборгованість за кредитами за аналізований період збільшилася за рахунок збільшення заборгованості, як фізичних осіб, так і юридичних осіб. Найчастіше виникнення простроченої заборгованості пов'язано з неякісним аналізом кредитоспроможності позичальника і низьким рівнем кредитного моніторингу. Отже, ВАТ «Ощадбанк Росії» потрібно удосконалити методику оцінки позичальника і якість проведення кредитного моніторингу.
Що стосується аналізу діяльності ВАТ «Ощадбанк Росії» за 2013р., то зі звітності Ощадбанку за РСБО, прибуток Ощадбанку за липень склала 28500000000. руб., знизившись на 19% м/м і на 3% р/р. ROAE склало лише 19,0% через відрахувань на ризик у розмірі 224 б. п., найвищих з 2011 р Тим не менш, ми вважаємо звітність позитивною для банку зважаючи хорошого основного доходу, який виріс на 21% р/р і не змінився в місячному зіставленні незважаючи на сезонно високу NIM в червні. NIM знизилася на 29 б.п. м/м. Це зниження виявилося меншим, ніж очікувалося, а сам показник після червневого виявився найвищим за 2013 За коефіцієнтами 2013П P/TBV 1,2x і P/E 6,1x банк оцінений вельми привабливим у порівнянні з більшістю російських аналогів і банків на розвиваються ринках.
Кредити виросли, а депозити не змінилися. Банк продемонстрував хороший зростання кредитів на 2,3% м/м (корпоративні кредити зросли на 2,0%, а роздрібні - на 3,...
