ваючими ставками з урахуванням графіка;
автоматичним чином контролювати ліміти Казначейства;
формувати звітність.
Основним замовником інформаційної системи під назвою «КБ Фондування» стало фінансова група банку, так званий «банк» в банку, який «реалізує» активи кредитним підрозділам і привертає пасиви від підрозділів клієнтів.
Система забезпечує виконання наступних бізнес-процесів:
фондування операції розміщення, яка полягає на поточну дату;
фондування операції розміщення банку, яка планується в майбутньому;
фондування операції залучення банку, яка полягає в поточну дату;
фондування операції залучення банку, яка планується в майбутньому;
автоматичне перефондірованіе угод з плаваючою ставкою;
автоматичне перефондірованіе договорів Овердрафт.
Дана система забезпечується безперервність бізнесу відповідно до класом системи Bussiess Critical, знижує трудомісткість в процесі ціноутворення, контролю процентних ставок, маржі і лімітів по кожній окремо взятій угоді, зробити мінімальними можливі помилки. Разом з тим система забезпечує он-лайн моніторинг заявок на фондування, масштабованість системи (включаючи з погляду доступу для територіальних підрозділів ВТБ 24) і структуроване зберігання зібраної інформації. Допомогою автоматизації у банку мінімізовані процеси дублювання введення відомостей про угоди клієнтськими менеджерами, забезпечена при цьому інтеграція системи фондування із зовнішніми системами.
Використання даного рішення було затверджено на базі LM (LoaNMaNager) та Кредитної Конвеєра з метою реалізації функціоналу системи фондування.
Така інформаційна система була розроблена і впроваджена за 15 місяців з урахуванням підготовчої стадії проекту. За підсумками впровадження в новій інформаційній системі на червень 2013 було 135 зафондірованоних діючих угод розміщення, 34 діючих угод залучення, 7 діючих угод з плаваючою ставкою. Дані відомості збираються в єдину базу в головному офісі ВТБ 24, де проводять оцінку ефективності управління ліквідністю в даному окремо взятому філії.
Проведемо оцінку ліквідності філії ВТБ 24.
Таблиця 1. Структура власних і залучених коштів філії ВТБ 24
Показателі2011 год2012 год2013 годТемп приросту,% Тис.руб.% до ітогуТис.руб.% до ітогуТис.руб.% до ітогу2013/20112013/2012Собственние средства4332,66,5615119,714,3514372,4911, 49231,7-5,0Прівлеченние средства61712,793,4490273,185,65110758,288,5179,522,7Итого66045,3100105392,8100125130,6910089,518,7
Таблиця 2. Структура власних коштів філії ВТБ 24
Показателі2011 год2012 год2013 годТемпи приросту,% Тис. руб.% до ітогуТис. руб.% до ітогуТис. руб.% до ітогу2013/20112013/2012123456789Уставний фонд1205,8615,113705,827313703,8270,41036,4-0,1Резервний фонд76,718,9100,464,99100,464,830,90,0Спецфонды57,606,733,741,747,962,3-16,742,1Фонд накопления237,022,7283,2914,1323,8615,536,614,3Прибыль198,0622,9450,272,2668,003,2237,348,4Созданные резервы575,6866,6808,044546,153,8-5,1-32,4Итого4332,6100,015119,66100,014372,49100,0231,7-5,0
Оцінка ліквідності комерційного банку проводиться на основі зіставлення розрахункових показників ліквідності з їх значеннями за нормативом. З метою контролю над станом ліквідності банківської установи визначаються нормативи ліквідності (миттєвої, поточної, довгострокової і загальної, а разом з тим за операціями з дорогоцінними металами), які розраховуються як співвідношення між активами і пасивами з урахуванням термінів, сум і видів активів і пасивів, а також інших факторів.
Норматив миттєвої ліквідності (H1) дає можливість провести оцінку частки зобов'язань банку, яку можна погасити на першу вимогу за рахунок найбільш ліквідних активів:
=ЛАм/ОВм * 100%,
де ЛАм - високоліквідні активи;
ОВм - зобов'язання банківської установи по рахунках до запитання.
Норматив поточної ліквідності (Н2) розраховується як відношення суми ліквідних активів банківської установи до суми зобов'язань банку по рахунках до запитання на строк до 30 днів:
Н2=ЛАт/ОВт * 100%,
де ЛАт - ліквідні активи;
ОВт - зобов'язання банку до запитання і термін до 30 днів.
Норматив довгострокової ліквідності банку (Н3) відображає загальну збалансованість активних і пасивних банківських операцій та розраховується як відношення сукупної довгострокової заборгованості банківській установі, в тому числі видані гаранті...
