кового умів и візначає спожи банку у ФІНАНСОВИХ, операційно-технологічних та кадрових ресурсах, а такоже юридичного супроводження и у разі спожи Включає кількісні параметри ризику разом з іншімі фінансовімі параметрами;
оцінку новіх Стратегічних ініціатів порівняно з діючім Стратегічним планом и Наступний моніторинг Виконання поставлених Завдання або змін, Які дають Підстави для перегляду Нової ініціативи або існуючого стратегічного плану.
Для Підвищення ефектівності управління Стратегічним ризико рекомендується Додаткове розроблення аналітічного процеса [схожа на процес SWOT (визначення сильніше та слабких СТОРІН, ЗАГРОЗА и можливости)] для визначення Економічних Загроза для банку.
Сучасні методи управління банківськімі ризико, застосовуємі вітчіз-нянімі банками, в основного, директивно встановлені Національнім банком України та розподіляються на [6]:
- Непрямий регулювання різіків нормативним РЕГУЛЮВАННЯ співвідно-шення власного Капіталу та окрем агрегатів активних та пасивних операцій банку, при якому Власний капітал банку вважається основною страховою ре-резерву для відшкодування можливіть ВТРАТИ Залучення коштів КЛІЄНТІВ банку та других банків;
- Заставні забезпечення за рахунок актівів позічальніків сум виданя кредитів;
- создания за рахунок прибутку банку спеціальніх резервів на відшко-дування можливіть ВТРАТИ від активних операцій - кредитних операцій, операцій з цінними паперами, дебіторської заборгованості за операціямі, ненадходження нарахованих доходів банку;
- создания обов'язкових резервів забезпечення поточної платоспромож-ності банку за рахунок Резервування безготівковіх коштів на кореспондента-кому Рахунку в Національному банку та готівкових коштів в касі банку;
- страхування актівів, Які НЕ мают заставного забезпечення та, в основ-ному, вкладень в Операції з комерційнімі цінними паперами.
Нормативні показатели регулювання ДІЯЛЬНОСТІ комерційніх банків, зас-тосовуємі всіма банками України згідно "Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні "[6], наведені в табл.1.3 - 1.8 в розрізі різіків неплатоспроможності, неліквідності, кредитного, інвестіційного та валютного різіків. У табл.1.4 - 1.8 наведені основні алгоритми методик розрахунку Показників ризику (норматівів), Які візначають змістовні характеристики, закладені в шкірних вид сертифіката №.
В
Таблиця 1.4
КОЕФІЦІЄНТИ для аналізу та обмеження ризику неплатоспроможності банку (нормативи власного Капіталу банку) [6]
№
Коефіцієнт
Методика розрахунку
Нормативне Значення
1
Норматив мінімального розміру регулятивного Капіталу (Н1)
регулятивний капітал банку Складається з основного (1-го уровня) Капіталу та Додатковий (2-го уровня) Капіталу. /Td>
Чи не менше 8,0 млн.євро
2
Норматив адекватності регулятивного Капіталу/платоспроможності (Н2)
Значення сертифіката № адекватності регулятивного Капіталу візначається як співвідношення регулятивного Капіталу банку до сумарная актівів и ПЄВНЄВ позабалансові інструментів, зваження за щаблем кредитного ризику та зменшеності на суму створеня відповідніх резервів за активними операціямі та на суму забезпечення кредиту (вкладень в боргові Цінні папери) безумовна зобов'язанням або копійчаними покриття у вігляді змусить Майновий прав
НЕ менше 10%
3
Норматив адекватності основного Капіталу (Н3)
Показник адекватності основного Капіталу банку Розраховується як співвідношення основного Капіталу до загально актівів банку.
НЕ менше 4%
В
Базою для розрахунку Економічних норматівів Н2 є регулятивний капітал банку. Базою для розрахунку економічного нормативу Н3 є Основний капітал банку.
Нормативи Н1-Н3 (табл.1.4), Н4-Н6 (табл.1.5), Н11-Н12 (табл.1.6), Н7-Н10 (табл.1.7) з класіфікаційної точки зору (рис.1.2) візначають рівень ФІНАНСОВИХ неціновіх різіків ДІЯЛЬНОСТІ банку.
В
Таблиця 1.5
КОЕФІЦІЄНТИ для аналізу та обмеження ризику неліквідності банку [6]
№
Коефіцієнт
Методика розрахунку
нормативне значення
1
Норматив міттєвої ліквідності (Н4)
Відношення ОБСЯГИ вісоколіквідніх актівів (каса, коррахункі) до суми зобов'язань за потокові рахунками
НЕ менше 20%
2
Норматив поточної ліквідності (Н5)
Норматив поточ...
