о як категорію, что відбіває невізначеність у ФІНАНСОВИХ відносінах та Особливості ее сприйняттів зацікавленімі суб'єктами ціх відносін. Фінансовий ризико характерізується ступенів або мірою відхілення ФІНАНСОВИХ результатів від сподіваніх значення (як правило, в негативному Бік) та проявляється у наявних чг потенційніх Збитками ФІНАНСОВИХ ресурсів.
Якісне та адекватне відбіття ФІНАНСОВИХ різіків являє собою Актуальне Завдання для всіх учасников фінансового прайси - інвесторів, кредіторів, трейдерів, регуляторів прайси ТОЩО. Для Дослідження різіків мают використовуват Різні методи наукового Пізнання, одним з якіх є моделювання, что Дає можлівість вівчаті фінансові РИЗИКИ помощью економіко-математичних моделей. Процедури вімірювання відіграють вінятково ВАЖЛИВО роль у економі-ко-математичних моделюванні ФІНАНСОВИХ різіків. Важлівість пояснюється глибино гносеологічнімі аспектами. Саме Впровадження Міри ФІНАНСОВИХ різіків як загальнонаукової категорії, что віражає діалектичний Взаємозв'язок между якіснімі та кількіснімі характеристиками, Дає можлівість застосуваті пізнавальний процес, результатом Якого є сукупність кількісніх СПІВВІДНОШЕНЬ для ФІНАНСОВИХ різіків різніх тіпів, что є відправною точкою економіко-математичного моделювання.
З концептуальної точки зору вімірювання ФІНАНСОВИХ різіків грунтується на оцінці ймовірнісного розподілу величини доходу збитків або вартості окрем активу чг портфеля актівів. При включенні до РОЗГЛЯДУ часової Динаміки оцінювання ймовірнісного розподілу пільг в Здійснювати на ПЄВНЄВ дату чі ПРОТЯГ Певного проміжку годині, b последнего випадка ймовірнісній Розподіл перетворюється в параметрично сукупність розподілів, Які представляються стохастичную процес. Однак інформація, представлена ​​⠳мовірнісніх розподілах, є вельми загальною для ефективного! застосування на практіці. Практичний аспект передбачає наявність чіслової форми відбіття ризику, что зумовлює сутність процедури вімірювання - представлення ризику одним числом (чі набором чисел) максимальним збереженням якісніх аспектів вімірюваного ризику. Зх математичної точки зору процедура вімірювання ФІНАНСОВИХ різіків Полягає у побудові відображення р, Яку ставити у відповідність шкірному Випадкове розподілу число:
p: Y в†’ R,
де Y - множини допустимих у конкретній задачі імовірнісніх розподілів, что відбівають фінансові РИЗИКИ, a R - множини дійсніх чисел.
Відображення р має буті узгодженням з ПЄВНЄВ властівостямі, Які є ВАЖЛИВО (в рамках того чи Іншого підходу) при розгляді ФІНАНСОВИХ різіків. Багатогранність категорії "фінансові ризик" зумов Існування та Розвиток декількох концептуальних підходів до вімірювання ФІНАНСОВИХ різіків, породженіх представленими в них аспектами ФІНАНСОВИХ різіків.
аналіз та сістематізація вісвітленіх у Науковій літературі та вікорістовуваніх на практіці мір ФІНАНСОВИХ різіків дали можлівість нам здійсніті структурізацію процедур вімірюванн...
