и справжнього стану і майбутнього розвитку. Зв'язок між прибутковістю операцій банку і його ризиком в спрощеному вигляді може бути виражена прямолінійною залежністю (рис.1).
Ризик
В
З
0 Дохід
Як видно, банківський ризик ніколи не може дорівнювати нулю, але банк завжди визначає його об'ємні характеристики. При цьому головним є не перевищення певної величини ризику, після якої порушується прямолінійна залежність ризику і доходу. У даному випадку пряма лінія набуває обрис параболи і виникає небезпека отримати тільки збитки, а також не вийти із зони допустимого ризику. p> Характерно, що величина ризику збільшується, якщо:
• всупереч передбачуваним очікуванням несподівано виникають ті чи інші банківські проблеми;
• перед банком поставлені нові завдання, які відповідають його минулого досвіду;
• менеджери банку не в змозі прийняти необхідні і термінові заходи, здатні поліпшити ситуацію;
• існуючий порядок діяльності банку або недосконалість законодавства і нормативної бази заважають прийняттю заходів, оптимальних для конкретної ситуації.
Оцінка конкретного виду ризику передбачає, що банк зазнає деякі втрати, а також є залежність між величиною втрат і ймовірністю їх виникнення, графічно виражається так званої кривої ризику (рис.2). Вона є більш складною, ніж прямолінійна залежність на рис.1.
Частота (Ймовірність)
Виникнення втрат
В
0,8
А
0,5 В
0,2 З
0,05 Д
Можливі втрати
0 У В№ З В№ Д В№
Ріс.2.Крівая ризику
Крива ризику ділиться на чотири області ризику .
• безризикова область, для якої характерна відсутність всяких втрат при здійсненні банківських операцій. Нижня межа безризиковою області проходить на рис.2 через точку А, а верхня межа не визначена, оскільки теоретично прибуток банку не обмежується;
• область допустимого ризику (ділянка АВ на рис.2). При проведенні операцій в даній області банк ризикує тільки тим, що в гіршому випадку вона не отримає прибутку, але зроблені витрати будуть окуплені;
• область неприпустимого ризику (ділянка НД на рис.2), в якій можливі втрати вище розрахункового прибутку, але не більше загального розміру доходу. У цьому випадку банк наражається на небезпеку втратити всю намічену виручку від банківської операції;
• область критичного ризику (ділянка CD на рис.2) має на увазі ймовірність втрат, що досягають величини власних коштів банку. Таке положення прирівнюється до банкрутства банку, а тому має бути виключено в банківській практиці. При цьому крапка D позначає величину можливих втрат, рівну розміру власних коштів банку. p> При вивченні банківських ризиків важливо враховувати:
• стан економіки країни, яке у кризовій ситуації може виражатися в падінні обсягів валового вну...
