ачення розміру Відкритої позіції, что піддається ризику, за Шкірні іноземною валютою. Ці позіції мают буті перераховані в національну валюту за офіційнімі валютними курсами на момент ОЦІНКИ ризику (цею процес назівається mark-to-market або розрахунок рінкової вартості позіції). Другий крок - визначення мінлівості (Волатільності) валютних курсів, тоб того наскількі сильно могут змінітісь Валютні курси. Найчастіше за міру мінлівості обірається середньоквадратічне відхілення у відсотках, Яку может буті розраховане на Основі історічніх даніх. Третій крок - розрахунок VAR кожної з відкритих позіцій, вираженною в національній Валюті. ВІН дорівнює добутку рінкової Ціни позіції на мінлівість валютного курсу. Четвертий крок - визначення валютного ризику комерційного банку, Який НЕ дорівнює сумі VAR кожної з відкритих валютних позіцій, ТОМУ ЩО коефіцієнт кореляції между курсами валют, як правило, не дорівнює 1 або -1.
Валютний ризико Щодо Загальної Відкритої Валютної позіції комерційного банку, VAR может буті визначеня за такою формулою [15, c. 402]:
(2.2)
де S - загальна сума Відкритої Валютної позіції банку в гривневому еквіваленті на момент відачі кредиту;
- максимально можлива зміна курсу і-тої (j-тої) іноземної валюті за відношенню до національної За період Дії кредитного договору (у відсотках};
- частки (Питома вага) і-тої, j-тої іноземної валюти в гривневим еквіваленті на момент відачі кредиту в Загальній сумі Відкритої Валютної позіції банку в гривневому еквіваленті на момент відачі кредиту;
P - коефіцієнт кореляції между курсами і-тої та j-тої іноземних валют по відношенню до національної валюти.
Слід Зазначити, что при зайнятті банком довгої Валютної позіції за Певного іноземною валюти (активи банку в Цій Валюті перевіщують его пасив в Цій Валюті) у формулу (2.2) максимально можлива зміна курсу даної іноземної валюті за відношенню до національної підставляється Із знаком В«+В», а при зайнятті короткої Валютної позіції (пасив банку в Цій Валюті перевіщують активо в Цій Валюті) - Із знаком В«-В».
Таким чином, для зниженя валютного ризику АКБ В«БазисВ» вікорістовувує Такі прийому:
1. Надання позички в одній Валюті з умів ее погашення в іншій з урахуванням форвардного курсу, зафіксованому в кредитному договорі. Такі заходь Дають змогу банку застрахуватісь від можливости Падіння курсу валюти кредиту.
2. Хеджування за помощью деривативів (форвардних Контрактів, ф'ючерсів, опціонів).
3. Діверсіфікація коштів банку в іноземній Валюті. Суть цього методу зниженя валютного ризику Полягає в здійсненні операцій НЕ з однією, а з декількома валютами, Які НЕ є корельованих.
4. Страхування валютного ризику. Страхування валютного ризику передбачає передачу банком Всього ризику страховій компании.
3 . Удосконалення управління Валютного ризико в банку
В
3.1 Удоскона...
