ь мінімізації ризику стійкості або витрат: 0,25-мінімізація витрат; 0,4 - мінімізація ризику стійкості
Ступінь пасивної стійкості і якість управління іншими зобов'язаннями (штрафи, пені, неустойки)
Рівень достатності стрижневого капіталу
Розділ ліквідності банку відображає ступінь забезпечення найбільш нестійких за термінами зобов'язань ліквідними коштами банку
Табл.4 Аналіз ліквідності банку
Визначення показника
Розрахунок
Оптимальне значення коефіцієнта
Економічне значення показника
К8 = касові активи/онкольні зобов'язання
К9 = касові активи/онкольні і термінові зобов'язання
К10 = портфель цінних паперів/зобов'язання
А1/О1
А1/(О1 + О4)
А7/(О1 + О4 + + О8)
0,2-0,5
0,05-0,3
0,15-0,4
Ступінь покриття найбільш нестійких зобов'язань ліквідними коштами
Ступінь покриття ліквідними коштами депозитів та вкладів, використовується спільно з К8 для згладжування можливих спотворень структури депозитів та вкладів
Потенційний запас ліквідності при використанні вторинних ліквідних ресурсів; при К10 = 0,4 і К13 = 0,35 виникає ризик збитковості; при К10 ≤ 0,15 та К3 ≥ 0,7 виникає ризик ліквідності банківського портфеля
Ефективність діяльності або прибутковість банку, побудована на основі формули Дюпона. Ця комбінація дозволяє аналітику В«моментальноВ» оцінити значимість практично кожного з основних компонентів діяльності банку і з'ясувати, які параметри банківської діяльності найбільшою мірою вплинули на його прибутковість.
Табл.5 Аналіз ефективності діяльності банку
Визначення показника
Розрахунок
Оптимальне значення коефіцієнта
Економічне значення показника
К19 = прибуток/активи
К20 = прибуток/доходи
К21 = дохід/активи
К22 = прибуток/капітал
К23 = мультиплікатор капіталу
с8/(А1 + А6 + + А10 + А15)
с8/d3
(d1 + d2 *)/(А1 + А6 + А10 + А15)
с8/С1
(А1 + А6 + А10 + А15)/(С1 + С4)
1-4
8-20
14-20
15-50
8-16
Ефективність роботи активів
Скільки прибутку отримано з кожної гривні доходів
Скільки доходів отримано з кож...
