"justify"> i, позитивні . То при збільшенні факторних ознак середнє значення результуючої зміною Y зростає. У разі вивчення споживання населення, то фактор ? 1 показує, на скільки зміниться споживання населення, млн. грн., при зміні фактора наявного доходу населення на 1 млн. грн.
Фактор ? 2 показує, на скільки млн. грн . зміниться споживання населення при зміні фактора заощадження населення на 1 млн. грн. Фактор ? 3 показує, на скільки млн. грн. зміниться споживання населення при зміні індексу інфляції на 1%. [1]
Розрахований, коефіцієнти еластичності:
, у%.
? 1 = 0,954932445%.
Таким чином, при зміні х1 на 1% У зміниться на 0,954932445%.
? 2 = 0,001283175%.
Таким чином, при зміні х2 на 1% У зміниться на 0,001283175%.
? 3 = 1,642047594%.
Таким чином, при зміні х3 на 1% У зміниться на 1,642047594%.
Знаючи коефіцієнти еластичності, можна сказати, що на У в більшій мірі впливає 3 фактор (рівень інфляції), так як |? 3 |> |? 1 |> |? 2 |.
Довірчі інтервали для? 1,? 2,? 3 :
Таблиця 2.3
0,708027
З імовірністю 95% можна сказати, що істинні значення коефіцієнтів регресії ? i лежать в даних межах.
Перевіряємо фактори на наявність мультиколінеарності:
Згідно гіпотезам: Н 0 - між змінними відсутній мультиколінеарності; Н 1 - змінні моделі множинної регресії висококорреліровани.
Для цього побудуємо матрицю коефіцієнтів парної кореляції між факторами:
Таблиця 2.4
Матриця rijх1х2х3х11 ,000,56-0, 25х20, 561,000,01 х3-0, 250,011,00
Для перевірки гіпотез розраховується емпіричне значення критерію ? 2 :
, [1]
9,758255423
де - ...
