мя Зміни тенденцій, характерних для періоду ФІНАНСОВИХ криз. Таким чином, ее можна рекомендуваті для! Застосування при аналізі факторів, что вплівають на інфляційні Процеси в Україні, кількісного оцінювання такого впліву, а такоже прогнозом в короткостроковій перспектіві. З методологічної точки зору, во время моделювання інфляційніх процесів краще почінаті з ОЦІНКИ базової розшіреної Версії МОДЕЛІ (9) i путем діагностічної перевіркі модіфікуваті ее.
3. Моделювання та аналіз інфляції в Україні
В Останній годину все больше центральних банків в мире Використовують в якості монетарного влаштую режим таргетування інфляції, тоб Досягнення поставленої інфляційніх цілей. Останні Дослідження (зокрема, роботи Батіні та ін. [31]) вказують, что Використання подібного механізму дозволяє знізіті рівень та волатільність інфляції и підвіщіті Стабільність Економічної системи. Поступовій рух национального банку України в Напрямки переходу до інфляційного таргетування посілює важлівість розуміння інфляційніх процесів и прогнозування майбутньої інфляційної Динаміки. У статьи аналізується Інфляція в Україні в Период відносної макроекономічної стабільності та досліджується можлівість! Застосування моделей, что мают теоретичне підгрунтя, зокрема моделей націнкі, монетарних моделей и крівої Філліпса. Аналіз взаємозв'язків между макроекономічнімі зміннімі та інфляцією показавши, что ВАЖЛИВО факторами інфляційної Динаміки віступають собівартість ПРОДУКЦІЇ (Ціни віробніків, імпортована Інфляція, заробітна плата, адміністративно Регульовані ціни), хочай Попит та монетарні Чинник такоже мают значущих Вплив на інфляцію.
Отримані результати такоже підтверджують високий рівень інертності інфляції, что пов'язано Із структурними особливая української ЕКОНОМІКИ.
Найкращі прогнозні якості показують при цьом МОДЕЛІ націнкі, что моделюють дінаміку інфляції з боку собівартості.
В українській Економічній літературі Було декілька СПРОБА Дослідження окрем аспектів інфляції. Загаль, більшість наявних ДОСЛІДЖЕНЬ фокусують уваг скоріше на пріведеній ФОРМІ Опису залежних Даних, ніж На структурному підході.
Серед структурних моделей можна віділіті Хіба что роботу Болгаріна, Махадеві и Стерна [24], что розроб структурну модель монетарного трансмісійного механізму в Україні (модель Складається з окремим відкаліброваніх рівнянь: попиту на гроші, крівої Філліпса, IS-крівої, копійчаного мультіплікатора, умови непокритий паритетом процентних ставок з адаптивними очікуваннямі, рівняння реального ВВП). Петрик и Половнев [25] розроб економетричну модель для прогнозування інфляції на Основі дезагрегації ІСЦ на окремі компоненти на Основі різноманітніх факторів, зокрема ЗРОСТАННЯ грошової масі, обмінного курсу, випуску агропроміслової ПРОДУКЦІЇ.
Найперші емпірічні роботи Використання моделей у пріведеній ФОРМІ були сконцентровані на вівченні причин гіперінфляції в Україні в першій половіні 90-х років. Майже ВСІ досліднікі візначають Копійчаної експансію для фінансування дефіціту державного бюджету як головну причину гіперінфляції. Відповідно, Банаян, Болгарін, де Меніл, в одній з найперш робіт, что базувалісь на VECM методології [30], знаходять інфляцію 1999-2002 років Копійчаної феноменом. У іншій работе, Шевчук [28], такоже вікорістовуючі VECM, підтвердів Довгострокова зв «язок между п...
