іяльності позичальника: диверсифікація діяльності, рівень попиту на продукцію, послуги позичальника, взаємини з постачальниками, характер діяльності та ін.;
кредитна історія позичальника в даному банку, в інших банках.
При цьому в якості ключових фінансових коефіцієнтів в російській практиці кредитного скорингу розглядаються коефіцієнти ліквідності, фінансової незалежності, оборотності і рентабельності.
Повна універсалізація кредитного скорингу представляється безумовно неефективною, оскільки потреби в критеріях та підсумки кредитного скорингу у різних кредитних організацій свідомо різні, насамперед у частині інформаційно-технічної бази. Проте слід відміряти, що відсутність універсального підходу до побудови скорингових методик актуалізує ще одну ключову для російського банківського сектора проблему - інсайдерська кредитування (перешкодою для якого не є навіть ефективні скорингові системи).
Російська специфіка полягає в тому, що багато вітчизняних кредитні організації (особливо так звані кишенькові банки) свідомо розробляють внутрішні скорингові моделі, підлаштовані під систему інсайдерського кредитування, тобто навмисно завищують кредитні рейтинги і надають таким чином формальну можливість здійснення фактично ризикованих угод.
При цьому інші, неінсайдерскіе угоди, які оцінюються за такою методикою, також оцінюються із заниженою ступенем ризику. Безумовно, найважливіший критерій оцінки ефективності тієї або іншої скорингової моделі - її актуальність, тобто відповідність поточним ринковим умовам. Перші скорингові моделі з'явилися в 1950-і рр. в США і практично не піддавалися змінам аж до теперішнього часу.
Банки інших держав (у тому числі російські, починаючи з 1990-хгг.) широко запозичували ці моделі, часто не вносячи в них необхідних змін відповідно до національного законодавства і банківською практикою.
Як наслідок, така практика негативно позначилася на ефективності опеньки кредитними організаціями контрагентів, насамперед позичальників, і на якості кредитних портфелів. У підсумку це послужило одним з поштовхів до ланцюга фінансових криз двох останніх десятиліть. У свою чергу кризові процеси в економіці стали стимулом для модифікації систем кредитного скорингу. Даний процес почався в США, потім досвід був перейнятий європейськими банками. При цьому зміни систем попереднього і поведінкового скорингу незначні. Вони стосуються не стільки самих скорингових моделей, скільки позиції банків по звуженню діапазонів рейтингів для визнання угоди доцільною. Разом з тим, саме в результаті кризових явищ на зарубіжному ринку банківського кредитування отримало розвиток такий напрямок, як колекторський скоринг (collection scoring), оскільки забезпечення виконання зобов'язань за чинним угодам стало максимально актуальним, насамперед у частині забезпечення повернення виданих кредитів.
Колекторська складова в діяльності банків в даний час стає пріоритетною, особливо в частині довгострокової перспективи стягнення заборгованості. При цьому слід мати на увазі, ч то в зв'язку з нестабільною економічною обстановкою прострочення можуть виникнути навіть у благонадійних позичальників. По відношенню до простроченням такого роду (незначні суми, короткий термін) банку найчастіше доцільно проявляти лояльність. Методологія колекторського скорингу заснована на сегментації угод у залежності від таких факторів, як сума прострочення, кількість днів прострочення, сума і термін угоди, характеристики контрагента (позичальника) і т.д.
Ключовим параметром є locator score - числова характеристика ймовірності контакту з боржником. Пріоритетними вважаються боржники з високим значенням locator score, оскільки при цьому для встановлення контакту необхідні мінімальні ресурси. Імовірність контакту також дозволяє побічно визначити причину виникнення заборгованості - небажання або неможливість розрахуватися за зобов'язаннями.
Ще один важливий параметр сегментації - collectability score, тобто числова характеристика імовірності повернення заборгованості. Чим вище значення, тим менш необхідною є щільна робота з боржником і відповідно залучення ресурсів.
За результатами проведеної сегментації визначається набір впливів для застосування до конкретному боржнику.
Колекторський скоринг передбачає здійснення таких послідовних етапів:
) обробка первинної інформації - виділення боржників з числа контрагентів (позичальників);
) сегментування відібраних боржників на групи на підставі внутрішніх критеріїв, розглянутих вище;
) визначення системи впливів на кожну групу боржників, причому за відсутності досягнення результату здійснюється перехід до етапу більш жорстко...
