ні методів зниження ризику. Метою управління кредитним ризиком є ​​зниження ймовірності невиконання позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором та мінімізація втрат Банку у разі неповернення кредиту. p> Кредитний ризик залежить від зовнішніх (пов'язаних зі станом економічного середовища, з кон'юнктурою) і внутрішніх (викликаних помилковими діями самого банку) факторів. Можливості управління зовнішніми факторами обмежені, хоча своєчасними діями банк може певною мірою пом'якшити їх вплив і запобігти великі втрати. Однак основні важелі управління кредитним ризиком лежать у сфері внутрішньої політики банку.
Управління кредитним ризиком є ​​основним змістом роботи банку в процесі здійснення кредитних операцій і охоплює всі стадії цієї роботи - от аналізу кредитної заявки потенційного позичальника до завершення розрахунків і розгляду можливості відновлення кредитування. Управління кредитним ризиком становить органічну частину управління процесом кредитування в цілому.
Управління кредитним ризиком здійснюється в такій послідовності:
1. Ідентифікація кредитного ризику.
2. Якісна і кількісна оцінка ризику.
Мета якісної оцінки ризику - прийняття рішення про можливості кредитування, прийнятності застав і т.п. Кількісна оцінка полягає у привласненні кількісного параметра кожному кредиту з метою визначення межі втрат по кожній операції.
3. Лімітування ризику. Ліміти кредитування кожного позичальника встановлюються в банку на підставі аналізу об'єктивних даних про його кредитоспроможності.
4. Оцінка вартості кредиту - є однією з важливих складових процесу управління кредитним портфелем банку.
Процес управління кредитним ризиком включає в себе визначення ставки кредитування. В результаті відмови банків від принципу забезпеченості кредиту (у його В«чистому виглядіВ»), банки підвищують кредитний відсоток при визначенні ставок споживчого кредитування, щоб мінімізувати втрати при видачі кредитів некредитоспроможним позичальникам. При розгляді питання розміру плати за кредит, банки повинні враховувати наступні фактори:
1) ставка рефінансування ЦБ РФ;
2) середня процентна ставка залучення;
3) структура кредитних ресурсів (чим вище частка залучених коштів, тим дорожче повинен бути кредит);
4) попит на кредит з боку потенційних позичальників (чим менше попит, тим дешевше кредит);
5) строк, на який запитується кредит, вид кредиту, а точніше ступінь його ризику для банку в Залежно від забезпечення;
6) стабільність грошового обігу в країні (чим вище темп інфляції, тим дорожче повинна бути плата за кредит, так у банку підвищується ризик втратити свої ресурси через знецінення грошей).
Ухвала процентної ставки здійснюється відповідно до реальними кордонами кредитного ризику, що виникає при кредитній угоді. Банківський відсоток відображає вартість кредитних ресурсів, виступаючи у вигляді певної суми грошових коштів, одержуваної банком від позичальника за право користування грошовими коштами. При цьому надбавка за ризик виступає як певна компенсація потенційних втрат банку, внаслідок невиконання позичальником своїх зобов'язань. Надбавка за ризик, установлювана банком, відображає рівень кредитного ризику конкретного позичальника.
При здійснюва леніі кредитування з метою зниження виникає кредитного ризику банку необхідно взяти до уваги три важливих аспекти: кредитоспроможність позичальника, ступінь відображення інтересів банку в кредитному договорі, можливість задоволення позову на активи або доходи позичальника у випадку непогашення заборгованості.
Найбільш поширеними в практиці банків заходами, спрямованими на зниження кредитного ризику є:
1. Оцінка кредитоспроможності позичальника. p> 2. Страхування кредитів. p> 3. Зменшення розмірів видаваних кредитів одному позичальнику. p> Здійснюючи кредитування на умовах терміновості, зворотності, платності, забезпеченості, регламентуючи відносини кредитора і позичальника за допомогою кредитного договору (Угоди), комерційні банки прагнуть надати кредити надійним клієнтам, щоб виключити ризик непогашення і забезпечити своєчасне повернення виданих коштів. Тому першочерговим завданням банку стає правильна оцінка та прогнозування кредитоспроможності потенційного позичальника. p> Для оцінки кредитного ризику проводиться аналіз кредитоспроможності позичальника, під якої в російській банківській практиці розуміється здатність юридичної або фізичної особи повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями. Здатність до повернення боргу фізичної особи зв'язується з моральними якостями клієнта, його мистецтвом і родом занять, сімейним
Для оцінки кредитоспроможності фізичної особи банк використовує різноманітну інформацію. Цією інформацією є дані про позичальника, які він вказує у анкеті-заяві, і різні бази даних. p> Банк може застосовувати наступну си...
