ачує страховику для забезпечення страхового захисту, здійснюється за допомогою моделей оцінки коефіцієнтів тарифікаційної системи. Однак основна маса актуарної літератури фокусує свою увагу на оцінці моделей частоти і обсягу вимог як складових обсягу збитку. Недолік цього підходу полягає в тому, що. По-перше, не враховується кореляція ознак, що впливають на характеристики збитку, і, по-друге, не враховується розподіл сукупного збитку за групами договорів. p align="justify"> Деякі фахівці пропонують використовувати узагальнену лінійну модель, але моделі цього типу дозволяють отримати ефективну оцінку лише для розподілів експоненціального сімейства. p align="justify"> У ризиковому страхуванні тариф складається з двох частин: базова частина тарифу складається з послідовності критеріїв ризику, які визначають структуру портфеля. Ці характеристики зазвичай відповідають структурі традиційної статистики ризику, коли групи формуються відповідно з основним критерієм. Ця структура може бути представлена ​​у вигляді лінійної комбінації фіктивних змінних. Крім того, премії залежать від системи додаткових надбавок і знижок, які зазвичай відображають більш індивідуальні критерії ризику, такі як вік і стаж в автомобільному страхуванні. Для оцінки коефіцієнтів тарифікаційної системи ОСАЦВ пропонується використання узагальненої рейтингової моделі, що дозволяє не обмежувати сімейства розподілів і відповідає традиційно сформованій структурі страхового тарифу в галузях ризикового страхування. p align="justify"> Для вирішення поставленого завдання були отримані дані по виплатах однієї із страхових компаній, що містять інформацію про місце настання страхового випадку, статевої належності винуватців ДТП, типі ТЗ (іномарка/вітчизняна, потужність ТЗ, вантажний/легковий).
Аналіз отриманих даних здійснювався за допомогою програмних засобів Statistica 6.0, а також Microsoft Excel. Для початку було проведено аналіз залежності розміру страхової виплати від кожного фактора окремо і при одночасній дії декількох факторів. p align="justify"> а) Територія використання ТЗ
Таблиця 4 - Коефіцієнт збитковості по території використання ТЗ
Територія використання ТСВиплати, млн. руб.КУ,% 0,56 850 23894,10,8188 22563,2113 391 96163,81,326 163 23097,71,654 414219,5 Москва287 52451,2
В В В
Рис.21 - Розрахунок залежності середньої виплати від території використання ТЗ
З представлених розрахунків видно, що ДТП в місті відбуваються в 1,7 рази частіше, ніж за його межами. У той же час поправочний коефіцієнт, встановлений державою для Ростова-на-Дону, становить 1,3 (тобто закладено перевищення в 3 рази)
б) Гендерний аспект
Таблиця 5 - Коефіцієнт збитковості за статевої приналежності
Статева приналежність водітеляВиплати, млн. руб.КУ,% Мужчіни36 137 55232,9 Женщіни15 ...
