> в) кризами в ділову репутацію позичальника.
Отже, кредитний ризик - це потенційна можливість втрат основного боргу і відсотків по ньому, що виникає в результаті порушення цілісності руху позичає вартості, обумовленої впливом різних ріскообразующіх факторів.
Ризик ліквідності визначає якість активів і пасивів, відповідність структури активів і пасивів за сумами, строками, ступеня ліквідності і затребуваності.
Ринковий ризик пов'язаний з коливаннями цін на чотирьох найважливіших економічних ринках: ринку боргових паперів, ринку акцій, валютному і товарному, тобто ринках, чутливих до зміни процентних ставок. Ринковий ризик - ризик виникнення у банку фінансових втрат (збитків) внаслідок зміни ринкової вартості фінансових інструментів торгового портфеля, а також курсів іноземних валют. Він відноситься до категорії спекулятивного ризику, що складається в тому, що рух цін може призвести до прибутку або збитку.
Валютні ризики є частиною ринкових ризиків, до яких схильні учасники міжнародних економічних відносин.
Валютний ризик, або ризик курсових втрат, пов'язаний з інтернаціоналізацією ринку банківських операцій, створенням транснаціональних (спільних) підприємств та банківських установ і диверсифікацією їх діяльності і являє собою можливість грошових втрат у результаті коливань валютних курсів.
При цьому зміна курсів валют по відношенню один до одного відбувається в силу численних чинників, наприклад: у зв'язку зі зміною внутрішньої вартості валют, постійним переливом грошових потоків із країни в країну, спекуляцією і т.д.
Різкі коливання курсів валют можуть бути пов'язані причинами, як економічними і політичними, так і чисто спекулятивними. Ринок чутливо реагує на всі зміни економічних показників, прогнози експертів, політичні кризи і політичні чутки, використовуючи найменший привід для початку спекулятивної гри, що обіцяє хороший дохід спекулянтам.
Крім того, необхідно сказати, що не тільки країни, де власне відбуваються зміни, схильні до ризику важко прогнозованих коливань їх валют, але це також відноситься до країн, що сусідять з кризовими країнами, або мають з ними значні економічні або політичні зв'язки.
Валютний ринок завжди характеризується своєю нестійкістю і непередбачуваністю. Це пояснюється надзвичайно швидкою реакцією учасників валютного ринку на політичні й економічні зміни у світі, а також значною мірою може бути пов'язане зі спекуляціями.
Процентний ризик - можливість втрат через непередбаченого несприятливого для банку зміни процентних ставок, що приводить до скорочення, зведенню до нулю або негативній величині маржі банку. Процентний ризик викликається розбіжністю обсягу вимог і зобов'язань банку з фіксованою процентною ставкою, що мають однакові терміни виконання.
Для управління ринковим ризиком банк формує політику, де прописує цілі та методи, спрямовані на захист капіталу від негативних впливів несприятливих змін цін.
Операційні ризики - ризики втрат, що виникають в результаті помилок у внутрішніх системах, процесах, діях персоналу, або зовнішніх подій, таких як, наприклад, стихійні лиха і т.д.
Операційний ризик в тій чи іншій мірі несуть всі банки, тому кожен з них може зіткнутися з помилками і збоями в роботі інформаційних систем і персоналу. Однак не у всіх банках є підрозділи з управління ризиками, і вже тим більше не у всіх банках на сьогоднішній день є управління операційними ризиками.
Спеціалізація банку на певних видах послуг робить істотний вплив на його профіль ризиків. Наприклад, банк, що активно працює на ринку кредитування підприємств нефінансового сектора, на міжбанківському ринку, на ринку споживчого кредитування, буде схильний більшою мірою кредитних ризиках, а банк, який вкладає значні ресурси у фондовий ринок, - ринковому ризику. Мінімізувати ризики з урахуванням впливу зовнішнього середовища та специфіки діяльності банку повинна система управління ризиками, наявність якої є обов'язковою умовою успішної діяльності кредитної організації.
О.І. Лаврушин вказує, що оцінка ділової репутації банку клієнтами та партнерами має саме безпосереднє відношення до ділових зв'язків банку. При цьому ділова репутація є найбільш вразливим з числа його нематеріальних активів.
Ділова репутація банку - це якісна оцінка зацікавленими сторонами фінансової стійкості, якості надаваних послуг та іншої діяльності банку, а також діяльності його реальних власників та афілійованих осіб, здатна вплинути на фінансовий результат банку.
Характерними джерелами загроз ділової репутації банку, що відображають специфіку його діяльності?? сти, є операційні збої, пор...
