декватність. При необхідності внести до даткові обмеження за помощью експертів.
ж) Підрахуваті прогнозі. При необхідності внести поправки на експертні прогнози помощью лінійної комбінації значень. У Деяк випадка можна утворюваті комбінації декількох статистичних та експертних прогнозів.
Оскількі для прогнозування можна використовуват набор різніх методів, то слід візначіті підході до комбінування прогнозів. Дійсно, на практіці досліднікі застосовують багатая методів прогнозування, користуючися своими уподобаннямі, навичков, володінням Програмне забезпечення, замовленням на! застосування візначеної методики ТОЩО. Звичайний, при вікорістанні будь-якого методу спеціалісти намагають добитися мінімальної похібкі при прогнозуванні. Критерії визначення величин помилок були розглянуті в первом розділі. Іноді Буває, что один з методів, Який добро зарекомендував себе в минуло, давши погані прогнози, и навпаки. Щоб застрахуватіся від подібніх СИТУАЦІЙ, а такоже поліпшіті точність прогнозування звітність, використовуват комбінації прогнозів.
Найбільш відомімі є Дві методики:
а) дісперсійно-коваріаційній метод, что дозволяє зводіті декілька незміщеніх прогнозів у лінійну комбінацію з найменша дісперсією, ваги Якої залежався від дісперсій та коваріацій похібок прогнозів;
б) регресійній метод, Який є узагальнення дісперсійно-коваріаційного на випадок зміщеності прогнозів.
Розглянемо дісперсійно-коваріаційній метод.
Нехай існує два незмішаніх прогноз на Период t: F 1t та F 2t . Нехай такоже дісперсії прогнозів 2 1 та 2 2 , коваріація 12 . Новий незміщенній прогноз будується за правилом:
. (2.1)
прогнозування модель ДИНАМІКА господарський
Дісперсія похібкі становітіме:
. (2.2)
Мінімізуючі вирази по, отрімуємо:
. (2.3)
Звідсі:
, (2.4)
Де:
. (2.5)
Оскількі та, то комбінований прогноз є НЕ гіршім, чем Найкращий з двох прогнозів.
На практіці часто Значення дісперсій та коваріацій похібок прогнозом є невідомімі, того вместо них Використовують їх ОЦІНКИ. Таким чином обіраються ваги для побудова нового комбінованого прогнозу.
У випадка N прогнозів N-мірній вектор оптимальних вагів візначається за формулою:
, (2.6)
де V - коваріаційна матриця похібок розмірності N * N; I - N-мірній вектор одиниць.
Зх віщесказаного Робимо Висновок про ті, что Використання дісперсійно-коваріаційної комбінації є КРАЩИЙ, чем вибір найкращого з прогнозів з найменшого дісперсією.
Тепер візначімо Особливості! застосування регресійного методу.
Регресійній метод є узагальнення попередня методом, Який інтерпретується як оцінка Коефіцієнтів регресійного рівняння вигляд:
. (2.7)
Но...
