м через операційний ризико За період як мінімум 5 років.
Існуючій процес Накопичення внутрішніх Даних винен відповідаті Наступний Вимоги:
- Існування об'єктивного крітерію Щодо розподілу Величини збитків по конкретних Напрямки діяльності та типах подій;
- наявність вічерпної ІНФОРМАЦІЇ Щодо збитків через операційний ризико, яка стосується НЕ Тільки їх сукупної величини, альо й шкірного окрем випадка;
- Використання спеціальніх ознакой для відокремлення збитків через ВИНИКНЕННЯ подій в межах окрем функціональніх груп (Наприклад, структурних Підрозділів), а такоже через Процеси, что охоплюють больше, чем один напрямок ДІЯЛЬНОСТІ;
- визначення причини ВИНИКНЕННЯ збитків. Збитки через операційний ризико, Які пов «язані з існуванням кредитного ризику, розглядаються як Такі, что вініклі через кредитний ризико; збитки, что вініклі через операційний ризико и пов »язані з ринковим ризико, належати до таких, что вініклі через операційний ризико. Наприклад, збиток, Який виник через ті, что працівник кредитного Підрозділу НЕ дотрімувався вимог інструкції при оцінці платоспроможності позичальника, є операційнім ризико, пов «язаним з кредитним ризико. З Іншого боку, збиток, Який банківська установа завела через ті, что дилер зайнять Хибне ринкову позіцію всупереч діючім нормативним документам, є операційнім ризико, пов »язаним з ринковим ризико. Якби Порушення нормативних документів в обох випадка Було відсутнім, вважать б, что збитки вініклі вінятково в результаті кредитного чі ринкового Ризиків.
Стосовно Даних, отриманий Із зовнішніх джерел, Базельській комітет наголошує на важлівості їх Використання у випадка, коли банківська установа может наражатіся на Рідко вінікаючі події, Які прізводять до значний за величиною збитків. Такими Даними могут буті ОБСЯГИ понесених збитків відповідно до масштабів ДІЯЛЬНОСТІ банківської встанови, а такоже дані Щодо причин та НАСЛІДКІВ ВИНИКНЕННЯ подій, что прізвелі до ВИНИКНЕННЯ Операційного ризику. Банк такоже винен мати систематичний процес визначення СИТУАЦІЙ, для якіх звітність, використовуват дані, Отримані Із зовнішніх джерел, а такоже Способи об'єднання зовнішніх Даних з внутрішнімі.
При впровадженні удосконалення методів моделювання для оцінювання ймовірності ВИНИКНЕННЯ значний за ОБСЯГИ збитків, банки мают використовуват аналіз сценаріїв в поєднанні з Даними, отриманий Із зовнішніх джерел. Крім того, аналіз сценаріїв винен використовуват для ОЦІНКИ впліву на величину збитків відхілень від припущені про Існування зв'язку между ПЄВНЄВ подіямі, на Які спірається система оцінювання операційніх Ризиків банку. Прикладом сітуації, яка может розглядатіся при проведенні АНАЛІЗУ сценаріїв, є оцінка потенційної Величини збитків при одночасному вінікненні кількох подій, что прізводять до ВИНИКНЕННЯ збитків через операційний ризико.
Незважаючі на ті, что донедавна вважаєтся, что операційний ризико НЕ может буті віміряній кількісно, ??Вчені продолжают поиск на новіх концепцій та математичних моделей и методів для Вдосконалення існуючіх підходів до его оцінювання та управління. Це дозволити Суттєво Зменшити Вплив Операційного ризику на банківські встанови.
.2 Моніторинг та контролінг Ризиків банку
Відомості про ті, что Українські Комерційні...
