перевірки гіпотези про гомоскедастічності регресійних залишків. Як використовувати результати цього критерію в разі гетероскедастичності залишків
Відповідь:
В В
Залежно від природи залишків будується рівняння. При цьому потрібно дізнатися, стаціонарні чи ні залишки і, якщо стаціонарні, то коррелірованни чи ні. Тест на стаціонарність - критерій Діка-Фуллера. Після визначення стаціонарності можна дізнатися, яку модель використовувати, з якими залишками, гетероскедастичними або гомоскедастічнимі (для цього використовується критерій Голдфелда-Квандта). br/>В
Потрібно перевірити:
) стаціонарність;
) гомоскедастічность;
) взаємна некоррелірованні (автокорреляция).
Розглянемо критерій Голдфелда-Квандта.
, тобто не залежить від х
В
упорядкування спостережень за величиною
видаляємо середні спостереження:, середні спостережень виключаємо з аналізу
Будуються 2 різні регресії:
(за першими спостереженнями)
(за останніми спостереженнями)
В
При заданому:
Якщо, то гіпотеза не відкидається (залишки гомоскедастічни)
Якщо або, то залишки гетероскедастичності.
В
В В В В
. Специфіка роботи з часовими рядами, використовуваними в регресійному аналізі. Описати критерій Діка-Фуллера перевірки гіпотези про нестаціонарності регресійних залишків
Відповідь:
В В
Залежно від природи залишків будується рівняння. При цьому потрібно дізнатися, стаціонарні чи ні залишки і, якщо стаціонарні, то коррелірованни чи ні. Тест на стаціонарність - критерій Діка-Фуллера. Після визначення стаціонарності можна дізнатися, яку модель використовувати, з якими залишками, гетероскедастичними або гомоскедастічнимі (для цього використовується критерій Голдфелда-Квандта). p> Потрібно перевірити:
) стаціонарність;
) гомоскедастічность;
) взаємна некоррелірованні (автокорреляция).
Розглянемо тест Діка-Фуллера.
(- білий шум)
В
- нестаціонарність
- стаціонарність
В
Перевірка гіпотези здійснюється за допомогою звичайної t-статистики
,
де - оцінка дисперсії
Якщо , то не відкидається , то відкидається
Раніше так і робили, але за наявності автокоррелірованності залишків це не працює
