теми - має дорівнювати числу аналізованих ендогенних змінних -, тобто == M, а матриця В повинна бути невиродженому. p>. матриця спостережень зумовлених змінних, t = 1,2, ..., n; j = 1,2, ... p, - розмірності n * p повинна мати повний ранг р.
. серед виключають арпіорних обмежень, i = 1,2, ... m, не повинно бути однакових.
. Правило порядку - число виключених (при специфікації моделі) з i-ого рівняння системи зумовлених змінних (тобто число (p-pi)) повинно бути не менше числа включених до нього ендогенних змінних, зменшених на одиницю. р-р i> = mi-1.
. Рангове умова і є необхідним і достатнім - ранг матриці.
Тест Гренжера.
Визначає наявність або відсутність причинно-наслідкового зв'язку.
Розглядається гіпотеза - означає, що у залежить від попередніх х, і - означає, що х залежить від попередніх значень х-ів і у-ів.
Для перевірки кожної гіпотези розглядаються 2 моделі:
-для перевірки 1-й гіпотези,
- для перевірки 2-й гіпотези. Потім оцінюються параметри рівнянь і робляться висновки за гіпотезам. p> Якщо гіпотеза відкидається, то це означає, що у залежить від попередніх значення х, і навпаки, якщо не відкидається, то не залежить.
Якщо гіпотеза відкидається, то це означає, що х не залежить від попередніх значень у.
Якщо у залежить від х, а х не залежить від у, то кажуть, що х є причиною зміни у.
. Специфіка роботи з часовими рядами, використовуваними в регресійному аналізі. Описати критерій перевірки гіпотези про взаємну некоррелированности регресійних залишків при альтернативі про їх автокоррелірованності першого порядку (критерій Дарбіна-Уотсона)
Відповідь:
В В
Залежно від природи залишків будується рівняння. При цьому потрібно дізнатися, стаціонарні чи ні залишки і, якщо стаціонарні, то коррелірованни чи ні. Тест на стаціонарність - критерій Діка-Фуллера. Після визначення стаціонарності можна дізнатися, яку модель використовувати, з якими залишками, гетероскедастичними або гомоскедастічнимі (для цього використовується критерій Голдфелда-Квандта). p> Потрібно перевірити:
) стаціонарність;
) гомоскедастічность
) взаємна некоррелірованні (автокорреляция).
Тест на стаціонарність і критерій Голдфелда-Квандта опустимо, розглянемо критерій Дарбіна-Уотсона.
В
Перевіряється гіпотеза.
Критична статистика буде ІМЕСТ вигляд:
В В
, ..., оцінюються звичайним МНК
В
В
Гіпотеза не відкидається, якщо значення статистики наближене до значення 2.
. Специфіка роботи з часовими рядами, використовуваними в регресійному аналізі. Описати критерій Голдфелда-Квандта ...
