нових розривів, які виникають в результаті відтворення банківських послуг, наданих клієнтам, можна встановити з рівняння (2):
. (3)
Для того щоб продемонструвати ефективність процедури виявлення нових екзогенних договорів, наведемо приклад, зробивши ряд попередніх зауважень. По-перше, щоб встановити закономірності появи нових розривів, слід розглянути часовий ряд розривів ліквідності, який представляє собою історію їх руху, а не один профіль ліквідності, складений на певну дату. Припускаючи, що характер проведення банком операцій на горизонті планування ліквідності істотно не зміниться, скористаємося цими даними для встановлення закономірностей відтворення послуг банком. Друге зауваження стосується методики формування історичних даних по динаміці розривів ліквідності. Для коректного аналізу розривів ліквідності необхідно звернути увагу на таке. Історію руху розривів слід представити таким чином, щоб вибуття термінових активів і пасивів, які належать певної часової кошику, після закінчення певного інтервалу часу відповідало повного переходу цих активів і пасивів в сусідню тимчасову кошик. Для цього обов'язково виконання наступних умов:
♦ всі тимчасові корзини повинні мати однакові інтервали до погашення (наприклад, в 1 день, в 1 тиждень, в 1 місяць і т.д.);
♦ інтервали тимчасової осі також повинні бути однаковими і збігатися з інтервалом тимчасових кошиків.
При цьому під інтервалом розуміється В«відстаньВ» між граничними строками, що залишилися до погашення, для кожної тимчасової кошика.
Нехай історія руху розривів ліквідності g (t, w) пов'язаних з екзогенними, клієнтськими операціями (3), складена (табл. 1). p> Дані, представлені в табл. 1, виглядають хаотичним нагромадженням цифр. Цей факт підштовхує до використанню статистичних методів аналізу. Проте, внаслідок того, що динаміка розривів підпорядковується певним законом (див. рівняння (2)), безпосереднє використання статистичних методів для її дослідження передчасно.
Таблиця 1 - Рух розривів ліквідності, пов'язаних з екзогенними операціями (млн. руб)
№ п/п
Тимчасова вісь
Тимчасові корзини термінів, залишилися до погашення
0-я
1-а
2-я
3-тя
4-я
5-я
6-а
7-я
8-а
9-я
10-я
11-я
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ...
