Реферат Статистика ринку цінних паперів

снюється за формулою:

,

де J i - темп зростання курсової вартості акції i-ой компанії,

N - число компаній.

Найбільш поширеним методом, застосовуваним при розрахунку індексів, є метод середньоарифметичної зваженою. При цьому методі враховуються розмір компанії і масштаби скоєння операцій на фондовому ринку. Зазвичай в якості ваг беруть ринкову капіталізацію компанії, тобто ринкову вартість акцій, обраних компанією.

,

де Q 0 - кількість акцій окремої компанії на базову дату;

P t - ціна акції окремої компанії в період t;

- капіталізація ринку на базову дату;

I 0 - базове (Початкове) значення індексу. p> Найбільш популярним фондовим індексом в РФ є індекс РТС, який обчислюється щодня по формулою середньої арифметичної зваженої за результатами торговельної сесії.

Таблиця 5 - Значення індексів РТС 1.01.07

Індекс

Відкриття

Макс

Мін

Закриття

Обсяг торгів, дол. США

Індекс РТС

2071.80

2072.28

2039.64

2047.09

45739774

Індекс РТС-2

2171.05

2175.85

2170.47

2175.85

4507668

Індекс РТС - Нафта і Газ

286.24

288.06

285.89

288.06

2793002

Індекс РТС - Телекомунікації

354.06

354.15

354.06

354.10

46900

Індекс РТС - Метали і видобуток

322.64

322.97

321.85

322.74

7435040

Індекс РТС - Промисловість

332.53

333.16

332.53

332.74

1168381

Індекс РТС - Споживчі товари та роздрібна торгівля

257.77

257.95

253.73