сні Будівлі, что Здаються в оренду, торгові центри, багатая квартірні житлові будинки.
ІІІ клас - державне та муніціпальне управління; це вимоги до державних та місцевіх органів управління.
IV клас - вимоги до Банківських и ФІНАНСОВИХ установ.
V клас - роздрібні вклади (кредитування фізічніх ОСІБ и суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ. При цьом здійснюється врахування кредитів, Які Надаються пов'язаним особам:
- поновлювальні кредити та кредитні Лінії (кредитні картки, Овердрафт ТОЩО);
- Споживчі кредити (це придбання товарів, авто кредити, кредити для Отримання освіти ТОЩО);
- іпотечні кредити (кредити под заставу житла);
- фінансування малого бізнесу на суму, что НЕ перевіщує Певний встановлений банком ліміт.
VI клас - вкладень у капітал.
3. аналіз кредитного портфеля банку
3.1. Очікувані збитки та резерви
Банківська діяльність пов'язана з Чисельність ризико, Які Беруть на собі банки у процесі Здійснення кредитних операцій. З позіції банку ризико - це можлівість недоотрімання доходів або Зменшення рінкової вартості Капіталу банку внаслідок несприятливого впліву зовнішніх та внутрішніх чінніків. Саме невізначеність підпріємніцького середовища виробляти до Виникнення різікової сітуації, яка может мати небажані Наслідки, что набуваються форми збитків. Реалізація різіків означає Виникнення збитків у тій чи іншій ФОРМІ. У процесі управління ризико доцільно розрізняті очікувані та неочікувані збитки. Очікувані збитки - це збитки, про Які керівництво Опис банку знає або мусіть знаті. Очікувані збитки всегда мают місце в банківській ДІЯЛЬНОСТІ, а того в Кожній банківській установі створюються СПЕЦІАЛЬНІ резерви, прізначені для покриття різіків. Отже, Джерелом покриття очікуваніх збитків банку є СПЕЦІАЛЬНІ резерви банку.
Очікувані збитки (EL) віступають математичность очікуванням ВТРАТИ, пов'язаних з реалізацією кредитного ризику:
EL = EAD • PD • LGD,
де EAD - сума под ризико; PD - ймовірність дефолту, яка оцінюється на Основі доступного статистичних даних до розрізі рейтінгів КЛІЄНТІВ і/або Галузії; LGD - рівень ВТРАТИ у випадка дефолту, Який оцінюється на Основі Доступне статистичних даних до розрізі рейтінгів змусить, ПРОДУКТІВ, Галузії та других значущих факторів.
Очікувані збитки тісно пов'язані з дефолтом позичальника. Як Вже Було зазначено Вище, дефолт - це неповернення або Прострочення ОСНОВНОЇ суми Боргу або відсотків. Ймовірність Настанов дефолту знаходится в тісному взаємозв'язку з економічнім РОЗВИТКУ Галузі, регіону и країни в цілому - як відомо, зниженя темпів економічного розвітку Тягном за собою ЗРОСТАННЯ числа Банкрутства. На Основі цього прогноз ймовірності дефолту винен візначатіся Шляхом аналізу як самого підприємства-контрагента, так и країни, в якій воно здійснює свою діяльність. Оцін...
