ка ймовірності дефолту может Проводити на Основі рейтінгів, скорингових моделей.
Во время аналізу кредітоспроможності позичальника, банк после проведення кредитного аналізу на Основі оцінок основних ФІНАНСОВИХ Коефіцієнтів та других факторів, Які свідчать про платоспроможність клієнта, может Встановити загальний Показник его ризику Шляхом віднесення до відповідної групи ризику, тоб прісвоїті Йому кредитний рейтинг.
Рейтинг віражає оцінку відносно майбутньої здатності и намірів позичальника Здійснювати виплати кредиторам Щодо Погашення ОСНОВНОЇ суми Боргу и відсотків за нею своєчасно и в повній сумі. Кредитні рейтинги зазвічай віставляються и публікуються спеціалізованімі рейтинговими агентствами (Наприклад, Moody's и Standard & Poor's). Рейтинги агентства Moody's враховують як ймовірність дефолту, так и очікуваній рівень відтворення заборгованості, а рейтинги Standard & Poor's в більшій мірі відображають ймовірність дефолту. ЦІМ могут пояснюватіся Відмінності в рейтингових оцінках, виставленна цімі агентствами для одного и того ж позичальника або фінансового інструменту. Кредитні рейтинги відображають об'єктивну оцінку ймовірності дефолту и Використовують для визначення характером інвестіцій. Визначення кредитного рейтингу ПІДПРИЄМСТВА здійснюється рейтинговим агентством на Основі візначеної системи крітеріїв, найважлівіші з якіх є фінансові КОЕФІЦІЄНТИ.
У Основі процеса управління кредитно ризико в більшості банків лежить Класифікація потенційніх КЛІЄНТІВ и контрагентів за рівнем ризику на Основі власної системи внутрішніх кредитних рейтінгів з метою об'єктивного учета фінансового стану позичальника, Галузі ЕКОНОМІКИ, до Якої ВІН захи, а такоже особливая самого банку-кредитора во время Прийняття ним решение про видачу кредиту. На практіці для цієї мети вікорістовується різноманітні класіфікаційні шкалу, Які нараховують, як правило, від п'яти до десяти и даже дванадцяти градацій ризику. Деякі фінансові Інститути пріймають одночасно Дві незалежні системи рейтінгів. Хочай КОЖЕН встановлює КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ індивідуально, як правило смороду керують такими Показники, як:
В· оцінка зовнішнього середовища позичальника (дані про стан ЕКОНОМІКИ, Галузії и характеристика ДІЯЛЬНОСТІ контрагента);
В· оцінка якості управління (Досвід, компетентність, прійнятність управління, ділові якості Керівництва);
В· кредитна історія (трівалість и Надійність взаємовідносін позичальника з данім банком и іншімі кредитно організаціямі, своєчасність Погашення зобов'язань).
Отримані рейтінгові ОЦІНКИ могут використовуват для складання звітності про Якість кредитного портфеля, визначення необхідного уровня власного Капіталу и резервів, аналізу рентабельності кредитного портфеля и кредітуючіх Підрозділів, визначення вартості кредитних ПРОДУКТІВ и Прийняття других управлінськіх РІШЕНЬ. Крім того,! Застосування СУЧАСНИХ статистичних моделей ОЦІНКИ кредитного ризику портфелю потр...
