ustify"> 1 X t, 1 +? 2 X t, 2 + ... +? k X t, k ) exp { ? 1 Z t, 1 + ... + ? 1 Z t, 1 }, (4)
де? t - оцінка премії для t-ї групи договорів;
? 0 , ..., ? k - коефіцієнти змінних основного критерію класифікації.
X 1 , ..., X k - індикаторні змінні основного критерію класифікації.
{? 1 , ..., ? k } - коефіцієнти змінних індивідуальних критеріїв ризику.
{Z 1 , ..., Z k } - змінні індивідуальних критеріїв ризику.
k - кількість дихотомічних змінних основного критерію класифікації. p align="justify"> - коефіцієнти змінних індивідуальних критеріїв ризику.
Опис методу.
Оцінка моделі даного виду отримана за допомогою методу максимальної правдоподібності. Даний метод дозволяє отримати принаймні асимптотично незсунені та ефективні оцінки параметрів розподілу, які мають нормальний закон розподілу. В основі ММП лежить поняття функції правдоподібності вибірки. p align="justify"> Нехай маємо випадкову величину Y, яка має функцію щільності ймовірностей Py (t, a 1 , a 2 , ..., a k ) і випадкову вибірку спостережень за поведінкою цієї величини Y (y 1 , y 2 , ..., y n ). Тоді функцією п...
