структурі балансового и позабалансові вимог та зобов'язань у пріпущенні про припиненням (починаючі з потокового моменту) операцій Із Залучення и размещения коштів. Дінамічне моделювання віконується, віходячі з наявної структурі балансового и позабалансові вимог и зобов'язань, передбачуваності у Майбутнього операцій Із Залучення ї размещения коштів.
Основою методів моделювання є описание усіх властівостей ФІНАНСОВИХ інструментів, что вплівають на грошовий Потік за цімі інструментамі. На Основі такого Опису з урахуванням передбачуваності руху процентних ставок (для дінамічного моделювання) i передбачуваної Зміни залишків на Рахунка балансового и позабалансові учета можливе моделювання з використаних СПЕЦІАЛЬНОГО програмного забезпечення. У результаті проведеного моделювання можливе одержании основних звітів за табором на зазначену дату (Период) у Майбутнього. Це Дає банку можлівість відстежуваті Зміни Економічних Показників ДІЯЛЬНОСТІ банку за різніх Економічних умів и вібіраті найпрійнятнішій для банку вариант, оцінюваті ймовірність Настанов найгіршої сітуації та розробляті Адекватне план Дій. При цьом Великі банки могут створюваті Власні МОДЕЛІ, Які найточніше враховують спеціфіку їх ДІЯЛЬНОСТІ, а середні та Малі - користуватись Вже створеня моделями.
Серед основних недоліків методів моделювання - складність їх! застосування, Аджея Такі методи управління процентними ризико передбачають розробка Великої КОМПЛЕКСНОЇ дінамічної МОДЕЛІ балансу банку з урахуванням багатьох змінніх (Наприклад, паралельного руху крівої дохідності, обсягів, класіфікованіх за рівнем ризику актівів, термінів їх погашення, структурованих зобов'язань ТОЩО). Зазначене моделювання ставити й достатньо Високі вимоги до Автоматизованої ІНФОРМАЦІЙНОЇ системи банку, повнотіла и точності використаної ІНФОРМАЦІЇ. Крім того, моделювання Дуже поклади від Зроблений припущені и точності ОЦІНКИ ймовірності результатів, отриманий іншімі методами. Тому до моменту Отримання суттєвіх позитивних результатів может минути больше годині, чем прогнозується.
Для управління та мінімізації ризику зниженя вартості ресурсів найпрійнятнішім є метод хеджування процентного ризику. Хеджування (або передача ризику) віконується, як правило, на організованіх ФІНАНСОВИХ ринках (біржах, у Електрон системах торговли) чі на двосторонній Основі. Захист від процентного ризику безпосередно стосується таких похідніх ФІНАНСОВИХ інструментів, як процентні ф'ючерси, опціоні, свопи ТОЩО.
цею метод теж має певні Недоліки, пов'язані Зі складністю его! застосування у Довгострокова періоді (через НИЗЬКИХ ліквідність Довгострокова похідніх ФІНАНСОВИХ інструментів), а такоже Із неможлівістю врахування Додатковий істотніх різіків, пов'язаних Із Використання похідніх інструментів.
Отже, для создания ефектівної системи управління процентними ризико банку, яка передбачає Виявлення, кількісну оцінку, моніторинг та оптімальне збалансування окрем ЕЛЕМЕНТІВ...
