Risk ручним способом
Для того что б візначіті значення Value at Risk ручним способом raquo ;, необходимо знайте: максимум доходностей за весь годин ДІАПАЗОН, мінімум доходностей за весь годин ДІАПАЗОН, Інтервал угруповання та Кількість інтервалів (N=100). [31]
Далі побудуємо розподілу доходностей, для 100 інтервалів. (додаток Б)
После побудуємо гістограму накопічувальної ймовірності.
Отже, міра ризико Value at Risk дозволяє оцініті величину можливіть збитків у кількісніх Показники, что є ефективна методом управління валютними ризико. Обчислення величини VaR проводитися з метою Укладення погодження матеріалів подібного типу: Мі впевнені на X% (з ймовірністю X/100), что наші Втрати НЕ перевіщать Y течение Наступний N днів raquo ;. У даного реченні невідома величина Y и є VaR. [30]
Висновки
З точки зору управління, валютний Ризик банку є его про єктом у виде фінансового результату, отриманий у результате впліву ЗОВНІШНІХ та внутренних факторів, и может прійматі трансакційну, трансляційну та економічну форми.
Класіфікацію валютного ризико банку доцільно Здійснювати залежних від джерела Виникнення, масштабу, характеру та розміру впліву, а такоже за можлівістю діверсіфікації.
Факторами впліву на валютний Ризик банку є коливання валютного курсу та структура Валютної позіції банку, что поклади від якості управління нею.
Система управління валютного ризико представляет собою Вплив суб єктів управління на об єкт помощью механізму управління.
Про єктом управління є фінансовий результат банку, отриманий у разі реализации валютного ризико, обумовлення вплива ЗОВНІШНІХ (некерованіх банком) та внутренних (керованих банком) факторів.
Суб єктами управління валютного ризико є всі підрозділі банку, что пов язані з управлінням валютного ризико банку, а самє: Спостережною рада, правления, служба внутрішнього аудиту, Підрозділ Ризик-менеджменту, обов язкові колегіальні органи, казначейство ; фронт- та бек-офіси.
Механізм управління валютного ризико представляет собою методи управління (ідентіфікації, АНАЛІЗУ та ОЦІНКИ, регулювання, контролю), Які реалізуються помощью інформаційного та нормативного забезпечення відповідно до мети, завдання та Принципів управління ним.
Визначи, что методами ОЦІНКИ валютного ризико є коефіцієнтній метод, метод дісбалансів, VaR-методи та стрес-тестування.метод на сьогоднішній день є основним для ОЦІНКИ валютного ризико. Однак, не Дивлячись на том, что оцінка величини валютного ризико за его помощью має ряд Переваги порівняно з іншімі методами, в Україні, в условиях значної волатільності валют та економічної и Політичної нестабільності, его использование НЕ дает змогу адекватно оцініті валютний Ризик. Це відбувається тому, что більшість економічних процесів розвівається нема за законом нормального розподілу, на якому базується VaR.
Отже, міра ризико Value at Risk дозволяє оцініті величину можливіть збитків у кількісніх Показники, что є ефективна методом управління валютними ризико.
Список використаної літератури та джерел
1. Примостка Л.О. Банківські ризики: теорія та практика управління [Teкст]: монографія/Л.О. Примостка, О.В. Лисенюк, О.О. Чуб.- К .: КНЕУ, 2008. - 456 с.- ISBN 978-966-483-132-8.
. Шодо организации та Функціонування систем Ризик-менеджменту в банках України [Електронний ресурс]: рекомендації, ЗАТВЕРДЖЕНІ постановив правления Национального банку України от 02.08.2004 №361.- Режим доступу: # justify gt ;. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання [Teкст]: навч. посіб./Л.І. Донець.- К .: Центр навчальної літератури, 2006. - 312 с.- ISBN 966-364-279-3.
. Вітлінській В.В. Ризик у менеджменті [Teкст]: навч. посіб./В.В. Вітлінській, С.І. Наконечний.- К .: ТОВ ??laquo; Борисфен raquo ;, 1996. - 336 с.- ISBN 966-327-45-18.
. Уткін Е.А. Ризик-менеджмент [Текст]: підручник/Е.А. Уткін; Асоціація авторів і видавців Тандем raquo ;.- М .: ЕКМОС, 1998. - 288 с.- ISBN 5-88124-020-0.
. Пікус Р.В. Управление фінансовімі ризико [Teкст]: навч. посіб./Р.В. Пікус.- К .: Знання, 2010. - 598 с.- ISBN 978-966-346-789-4.
. Сало І.В. Фінансовий менеджмент банку [Текст]: навч. посіб./І.В. Сало, О.А. Кріклій.- Суми: Університетська книга, 2007. - 314 с.- ISBN 978-966-680-312-5.
. Ющенко В.А. Управление валютними ризико [Текст]: навч. посіб./В.А. Ющенко, В.І. Міщенко.- К .: Товариство Знання raquo ;, КОО, 1998. - 444 с.- ISBN 966-7293-29-7.
. Лаврушин О.І. Управління діяльністю комер...
