скаот 60 до 802Нізкій рівень кредитного ріскаот 40 до 603Средній рівень кредитного ріскаот 20 до 404Високій рівень ріскаменее 205Очень високий рівень ризику
Пропонована методика експрес-оцінки рівня ризику при кредитуванні корпоративних клієнтів на підставі розрахунку дев'яти фінансових коефіцієнтів має наступні переваги перед комплексної методикою, яка використовується в даний час у ВАТ Промсвязьбанк.
зменшення кількості часу необхідного для оцінки кредитного ризику по одному позичальнику;
Внаслідок зменшення кількості факторів, що розглядаються при кредитуванні корпоративних клієнтів, скорочується тривалість розгляду однієї кредитної заявки.
збільшення клієнтської бази;
Існує ряд корпоративних клієнтів, які не задовольняють вимогам методики використовуваної в ВАТ Промсвязьбанк. Пропонована методика враховує інші фактори при оцінці рівня кредитного ризику. Отже, деякі корпоративні клієнти можуть отримати оцінку кредитного ризику, достатню для отримання кредитного продукту. Ризик збільшення кількості проблемних кредитів нікчемний, так як фінансові коефіцієнти досить точно характеризують фінансовий стан потенційного позичальника.
відсутність суб'єктивізму;
Пропонована методика не враховує суб'єктивні чинники. Можливість впливу співробітників кредитного відділу зводиться до мінімуму. Оцінка за пропонованою методикою є більш об'єктивною.
зменшені вимоги до кваліфікації персоналу;
Більш проста методика сприяє зменшенню кількості помилок при оцінці рівня кредитного ризику.
спрощена система фінансових показників;
Менша кількість фінансових показників також сприяє спрощенню процедури оцінки рівня кредитного ризику.
врахована галузева специфіка діяльності корпоративних клієнтів, що в свою чергу позитивно впливає на точність і якість оцінки.
На закінчення слід зазначити, що для оцінки ефективності справжня методика може бути апробована на торговельних і виробничих підприємствах, є корпоративними клієнтами у ВАТ Промсвязьбанк.
Дана методика виглядає доцільною для застосування на практиці експрес-оцінки кредитного ризику в якості бази для прийняття управлінських рішень щодо можливості кредитування корпоративних клієнтів з урахуванням їх галузевої приналежності на підставі мінімального пакету документів, що складається з форм фінансової звітності № 1, № 2 та № 4. Необхідно також відзначити, що дана методика може використовуватися не тільки фахівцями кредитних організацій, а й фінансовими менеджерами та аналітиками інших комерційних організацій і підприємств в цілячих оперативної оцінки та моніторингу кредитоспроможності компаній, а також для визначення платоспроможності контрагентів-покупців та інших партнерів по бізнесу.
Однак, незважаючи на те, що відповідальність за виконання програми управління банківськими ризиками поширюється на всіх службовців банку, менеджери вищої ланки повинні нести фінансову відповідальність за прийняті ними рішення. Це положення має бути зафіксовано в їх контракті, а рішення про санкції має прийматися радою директорів після ретельної перевірки конкретних обставин і ступеня провини окремого службовця у фінансовій катастрофі.
Визначення чітких індивідуальних щорічних цілей на основі загальної програми управління ризиками дозволяє досягти найкращого ефекту обмеження банківських ризиків. Як правило, відправною точкою служить показник щорічної вартості ризику (COR, cost of risk), що розраховується за декілька минулих років. З урахуванням мінливих умов даний показник може використовуватися як барометр витрат на управління ризиком. У той же час, банк може ставити перед собою нефінансові завдання, такі як, наприклад, розробка і застосування нової специфічної програми контролю ризику і так далі. Крім того, для найбільш успішного управління ризиками, необхідний періодичний моніторинг ефективності програми управління ризиками, на зразок аудиторської перевірки.
Управління ефективністю з урахуванням ризиків неминуче стане склепінням інтеграції методологій управління. Розвиток інформаційних технологій, корпоративних знань і аналітичних додатків у банку створить можливість такого бачення.
Висновок
ВАТ «Промсвязьбанк» сьогодні це велика і надійна організація, яка по праву входить до числа кращих банків країни. Економічні показники банку постійно зростають, а оцінки міжнародних рейтингових агентств підтверджують стабільність і значний потенціал банку.
Акції ВАТ «Промсвязьбанк» звертаються на ММВБ, РТС, а також на Лондонській фондовій біржі у формі глобальних депо...
