Реферат Побудова та аналіз однофакторной економетричної моделі

0,325512939

0,1417

-0,2751

8

15,4

48,6

21,2

-0,25

4,61

-0,32

-0,077503081

0,1629

-0,0458

9

17,1

49,8

20,2

1,45

5,81

-1,32

0,449517869

0,2053

-0,1891

10

16,8

45

21,3

1,15

1,01

-0,22

0,356514172

0,0357

-0,0315

Сум

156,5

439,9

215,2

Матриця

Средн

15,65

43,99

21,52

стандартизованих

Суммкв

10,405

800,8

48,716

змінних Х *

2. Дослідження наявності мультиколінеарності за алгоритмом Феррара-Глобера.

Крок 1. Стандартизація змінних.

Елементи стандартизованих векторів розраховуються за формулами:

, i = 1, n, j = +1; m.

де n - число спостережень;

m - число факторів;

Пѓ j 2 - дисперсія j-го фактора.

Оскільки дисперсія розраховується за формулою:

,

то формулою для стандартизації змінних приймуть вигляд:

, i = 1; n, j = 1; m.

Крок 2. Знаходження кореляційної матриці R (матриці моментів стандартизованої системи нормальних рівнянь).

кореляційні матриця R визначається за формулою:

R = Х * Т В· Х *,

де Х * - матриця стандартизованих змінних.

Для знаходження елементів кореляційні матриці R послідовно використовуємо вбудовані функції Транспонування матриць - ТРАНСП і Твір матриць - МУМНОЖ.

Перевірку обчислень слід виконувати, і використовуючи послідовно вбудовану функцію КОРРЕЛ, враховуючи при цьому властивості кореляційної матриці: кореляційний матриця є симетричною, на головній діагоналі розташовані одиниці.

Таблиця 2 - Знаходження кореляційної матриці

Транспонована матриця стандартизованих змінних

-0,01550062

-0,6665

-0,1085

-0,2325092

-0,171

0,14

0,32551

-0,0775

0,4495

0,3565

-0,87603791

-0,1057

-0,09506

0,0427594

0,2195