Реферат Інвестиційні фонди та ефективність їх діяльності

159

0,036961

0,077056

Роснефть

0,542191159

1

0,439442

0,409056

Балтика

0,036960827

0,439441537

1

0,287332

Верофарм

0,077055854

0,409055501

0,287332

1

Таблиця 5

дисперсія

0,020263

стандартне відхилення

0,14235

очікувана прибутковість

-0,00168

Проаналізувавши представлені дані можна скласти передбачуваний портфель. Частка всіх активів повинна дорівнювати 1, тобто частка кожного активу буде дорівнює 0,25.

Таблиця 6

актив

Черкізово

Роснефть

Балтика

Верофарм

частки

0,25

0,25

0,25

0,25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,000781734

0,0065272

0,009778

0,003176

1

0,000781734

0,0065272