вати адекватні методи регулювання з метою мінімізації такого ризику, і відповідно підвищити якість кредитного портфеля Банку.
2.5 Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
визначити ступеня ризику кредитних операцій, що входять до складу кредитного портфеля Банку;
прогнозувати рівень ризику кредитного портфеля Банку з метою прийняття адекватних методів його регулювання;
скоротити в структурі кредитного портфеля Банку частки нестандартних кредитів на користь стандартних шляхом розробки ефективного механізму регулювання ризику кредитного портфеля Банку;
знизити ризикованість кредитного портфеля Банку і підтримувати прийнятні співвідношення прибутковості з показниками безпеки та ліквідності в процесі управління активами і пасивами Банку.
3 . Причини виникнення кредитного ризику.
3.1 Виникнення кредитного ризику може бути обумовлене багатьма причинами як на рівні окремої позики, так і на рівні кредитного портфеля Банку.
3.1.1 До причин виникнення кредитного ризику на рівні окремої позики відносяться:
нездатність позичальника до створенню грошового потоку, необхідного для повернення та обслуговування боргу;
ризик ліквідності застави;
ризик невиконання зобов'язань третіми особами, відповідальними за позикою;
моральні та етичні характеристики позичальника.
3.1.2 До причин виникнення кредитного ризику на рівні кредитного портфеля Банку відносяться:
надмірна концентрація кредитів в одному з секторів економіки;
надмірна диверсифікація по багатьом галузям економіки за відсутності у банку фахівців, які знають їх особливості;
зміна курсів валют - для кредитів, виданих в іноземній валюті;
недосконала структура кредитного портфеля, сформованого з урахуванням потреб клієнтів, а не самого Банку;
рівень кваліфікації персоналу.
Формуючи кредитний портфель, слід дотримуватися певного рівня концентрації кредитних операцій, оскільки Банк працює в конкретному сегменті ринку і спеціалізується на обслуговуванні певної клієнтури. Одночасно надмірна концентрація значно підвищує рівень кредитного ризику. При цьому Банку не слід концентрувати свою діяльність у маловивчених, нових, нетрадиційних сферах.
Диверсифікація є поняттям протилежним за економічним змістом концентрації. Диверсифікація вимагає професійного управління і глибоких знань ринку. Тому надмірна диверсифікація призводить не до зменшення, а до зростання кредитного ризику Банку. p> Значний вплив на кредитний ризик Банку надає зміна курсів валют, який виникає в процесі надання кредитів в іноземній валюті, купівлі-продажу валют, конверсійних операцій.
3.2 Наведені класифікації чинників виникнення кредитного ризику показують залежність Банку від результатів діяльності позичальника і від організації якості проведення аналізу потенційних причин виникнення небажаних наслідків. Але та...
